把指标实现为类：以峰谷指标与 ATR 为例

为什么把指标做成类

断线或历史同步中断时，prev_calculated 会被清零，触发针对整个历史的重算。影响因素越多（大周期、复杂计算、多品种、机器差），重算代价越大。把指标封装成类、缓存中间结果，是缓解此问题的工程化手段。

prev_calculated 与重算陷阱

峰谷指标类

峰谷(ZigZag)指标维护一个极值点序列 ZZBar。类持有 m_prev_calculated 与缓冲，只对新柱计算，避免每 tick 全量重算。

class CCustZigZagPPC
{
   int    m_prev_calculated;
   ZZBar  m_bars[];          // 极值点序列
public:
   bool Init(void);
   int  Calculate(const int rates_total, const int prev_calculated);
};

struct ZZBar { double price; int index; int type; };

ATR 类示例

ATR 类封装 iATR 句柄与缓冲，对外暴露 Calc(pos) 增量计算，便于在多个指标间复用。

class CCustATR
{
   double m_buf[];
public:
   bool Init(void) { /* 建句柄 */ return true; }
   bool Calc(int pos)
   {
      m_buf[pos] = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 14, pos);
      return true;
   }
};

在 OnCalculate 中调用

主指标把子指标组合进来，统一用 prev_calculated 控制增量区间，既清晰又可复用。

int OnCalculate(const int rates_total,
                  const int prev_calculated, ...)
{
   if(!atr.Calc(rates_total-1)) return 0;
   if(!zz.Calculate(rates_total, prev_calculated)) return 0;
   return rates_total;
}

小结