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跟踪止损赚钱算法：用危机趋势盈利
随机进场 + 跟踪止损/止盈，三类算法与防过拟合实测
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之前我们讲过“要么全有要么全无”的随机策略。本文进一步：随机进场 + 跟踪止损，能不能赚钱？结论反直觉——在危机趋势里能。下面用三类算法和严谨的防过拟合方法说清楚。
一、算法一：随机进场 + 跟踪止损
步骤：以随机方向进场 → 跟踪止损设为 TS → 等被触发 → 重复。TS 用当前图表最后 5 根 K 线平均实体的百分比表示（不依赖波动率或币种）。D1 上 TS=100% 约一天一单。
⚠ TS 的取值范围
TS 太小（<1 小时）会因点差快速亏损；太大则拖延到年度抽签。先按“点差损失 + 交易时长”定 TS，再做优化。
二、用 100 次随机序列消除过拟合
对含随机进场的算法，每个 TS 值跟 100 种不同随机进场顺序取平均余额，消除随机性、避免刚好拟合某段历史。在“仅开盘价”模式、1990-2012 历史下优化，最优 TS=500（1 2 年约 130 单）。
三、“伪损失”算法与危机探测
平均余额呈“急涨缓跌”：平静市近似随机漫步、因点差缓慢亏损；危机来时急涨。急涨=真实危机指征（如 2008/2009）。由于危机在不同币种间会同步，平均余额曲线可当危机探测器——假危机在无序随机漫步里不会跨币种同步。
四、算法二：反向进场 + 跟踪止损
与上一单反方向进场。首次危机后两方向曲线平行。利润从算法一的 1400 美元提升到 9000 美元，年化约 38%。本质还是赚危机趋势的钱。
五、算法三：反向进场 + 跟踪止盈
用于无危机、方向不明的品种（如 GBPUSD）。跟踪止盈价位随盈利偏移而移动，止损价不设置。 19 年利润约 7000 美元，年化约 30%。
✦ 稳定性才是保证
价格变动的“稳定性”才是算法长期盈利的唯一保证——比任何单次漂亮曲线都重要。选品种/历史时，先看平均余额是否稳定。
小结
- 随机进场+跟踪止损，危机中能赚钱
- TS 按点差与交易时长定，再优化
- 100 次随机序列平均→消除过拟合
- 平均余额“急涨缓跌”=伪损失算法
- 急涨跨币种同步=真实危机指征
- 反向进场+跟踪止损：年化~38%
- 反向进场+跟踪止盈：年化~30%
- 稳定性 > 单次漂亮曲线
常见问题
在危机趋势中能。跟踪止损会“猜”趋势方向并等危机高峰触发；约 3/4 的真实危机能被它处理掉——本质是赚危机的钱。
对含随机进场的算法，每个参数跟 100 种不同随机序列取平均余额，消除随机性，避免刚好拟合某段历史的噪音。
平均余额呈“急涨缓跌”形态：平静市缓慢亏损（点差），危机来时急涨。大部分时间小亏，靠少数危机大赚。
跟踪止损跟随止损价、防亏损扩大；跟踪止盈跟随盈利价、锁定利润，止损价不设置。后者适合无趋势、区间震荡的品种。