跟踪止损赚钱算法实战解析
用随机与反向进场捕捉危机趋势
一、算法背景与核心思路
在 MQL5 社区早期文章中，作者曾提出一种“要么获得全部要么一无所有”的随机进场策略，该策略仅依赖近似不变的市场波动率，不考虑方向，本质上靠抽签性质运行。本文在此基础上引入跟踪止损退出机制，使算法能够感知市场状况，从而具备在趋势与危机中获利的可能。核心认知是：单笔交易持续时间不可短于一小时，否则点差会迅速吞噬本金；也不可超过一周，否则会被拖延到年度抽签而失去实操意义。
我们选取欧元美元货币对与日线周期作为起点，跟踪止损幅度 TS 以当前图表最后 5 个烛形图平均实体尺寸的某个百分比表示，不依赖当前波动性、选定货币或货币对，从而保证尺度统一。测试初始存款 100000 美元，最小手数 0.1，以便在止损前观察更多价格动作。
二、随机进场+跟踪止损算法
算法步骤极简：以随机方向进场；设置跟踪止损等同于 TS；等待止损触发；回到步骤 1 或停止。由于跟踪止损监测市场，若价格随机游走则无收益，但真实价格包含趋势与危机成分，故可能盈利。在 D1 设 TS=100% 初步测试显示盈利，但需回答三个疑问：利润是否来自历史拟合？为何选欧美？随机进场是否纯运气？
为消除随机性与过拟合，优化采用 1990–2012 年几乎全部历史，对每个 TS 值执行 100 种随机进场顺序取平均。测试器使用“仅开盘价”模式，虽不精确但能呈现一般概念。结果显示 TS 50–100 亏损，150–850 盈利，900–1500 再亏损。取中间值 TS=500（22 年约 130 次交易）作为基准。
- TS<100：点差导致快速损失
- TS 150–850：平均盈利区
- TS>900：交易过少且再亏损
- 选定 TS=500 平衡交易次数与收益
三、多货币对验证与伪损失特征
以 TS=500 对欧美、镑美、美日各做 100 次随机平均。平均余额曲线呈现急剧垂直上升与漫长平缓下滑交替，作者称为“伪损失算法”：若截取随机 3 个月常只见稳定亏损，但 20 年维度可赢。垂直上升对应真实或假危机，2009 年三对货币同步上升源于 2008 年末危机。危机中价格脱离随机游走变得可预测，算法猜对方向后拉紧跟踪止损，在高峰触发，错则 50/50 反转，成功处理约四分之三实际危机。
镑美图表上升趋势少于美日，反映英美友好关系下缺乏贸易战危机；欧美受欧美贸易战与量化宽松影响，稳定性更好。价格变动稳定性是算法盈利唯一保障，技术分析角度无其他保证。美日稳定性极小，英美长期平稳下行。
四、手数管理与收益测算
研究用 0.1 手欧美 22 年赚 1400 美元。观察 1991 年最大急滑 200 元，若手数换 25 则下滑达 50000 美元（50%），故最优手数在 0.1–25 间，取均值约 10。手数 10 时盈利约 140000 美元，存款 100000，22 年利润 140%，年化 6%，超银行外币利息但现实一般。
需强调：手数放大线性放大利润与止损风险，必须基于历史最大回撤锚定上限，不可盲目翻倍。
五、反向进场与跟踪止盈变体
变体一：反向进场+跟踪止损。每笔与上一笔反方向，首笔买或卖仅在第一次危机前有影响，之后平行。TS 仍 500，利润达 9000 美元，年化约 38%。变体二：反向进场+跟踪止盈（TP），用于无危机镑美，TP=500，19 年赚 7000 美元，年化约 30%。跟踪止盈持续追盈价位，不设备止损，在水平通道破趋势时反向进场。
// 简化随机进场+跟踪止损核心逻辑
input double TS_Percent = 500.0;
input double Lot = 0.1;
void OnTick()
{
static int lastDir = 0;
if(PositionsTotal()==0)
{
int dir = (MathRand()%2==0)?1:-1; // 随机方向
lastDir = dir;
trade.Buy(Lot, _Symbol); // 示例买
}
// 设置跟踪止损：以平均实体百分比
// 实际需遍历持仓修改 SL
}
六、EA 开发与优化实操
文章提供 trailingstop.mq5、trailingstopvariation.mq5、trailingprofitvariation.mq5 三个源码。开发要点：用 MathRand 实现随机/反向进场；用 iMA 或烛形实体计算 TS/TP；在 OnTrade 或定时器里调整止损价。优化必须在策略测试仪用“仅开盘价”+多随机种子平均，避免曲线拟合。
七、常见坑与对比
坑 1：短 TS 必亏，因点差；坑 2：单货币单随机序易误判；坑 3：手数未按最大回撤限制。对比传统指标策略，本算法不预测方向，靠危机统计优势；对比网格马丁，无爆仓叠加风险，但需长周期持有。核心难点非写 EA，而是获取长期稳定平均余额行为。
总结：三种算法（随机+跟踪止损、反向+跟踪止损、反向+跟踪止盈）均属伪损失危机盈利型。基于稳定性，反向类年化可达 30%，但需理解价格行为本质方可实盘。