价格离散性：为什么限价单总差一点不触发
Tick 跳跃、点差与滑点，如何让你的「精确触发」永远差一步
一、价格不是连续的：最小报价单位
报价由最小变动单位 Point（_Point）和 TickSize 决定。例如 EURUSD 的 _Point = 0.00001、TickSize = 0.00001；而某些品种 TickSize 可能大于 Point（如部分指数每跳 0.1 点）。挂单价格必须落在这些离散网格上，否则券商会拒绝或自动对齐，导致你以为挂成功了、实际却没挂上。
Digits（报价小数位）只是显示精度，真正约束挂单的是 TickSize，二者在非常规品种上可能不一致。下单前永远以 TickSize 为基准对齐，而不是只看几位小数。
二、为什么限价单要对齐网格
用 OrderSend 下 Limit/Stop 单时，价格若不在合法网格上，MT5 会返回无效价格错误（ERR_INVALID_PRICE）。正确做法是先用 SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) 取出步长，再用归一化函数对齐，再下单。这一步是 EA 稳定性里最容易踩、也最该前置处理的细节。
double tick = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
double PriceAlign(double p)
{
double v = MathRound(p / tick) * tick;
return NormalizeDouble(v, (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS));
}
// 在 Ask 下方 10 个 tick 挂 BuyLimit
double bl = PriceAlign(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) - 10 * tick);
三、成交量步长同样离散
手数不是任意值：SYMBOL_VOLUME_STEP 规定最小增减量（常见 0.01 手），SYMBOL_VOLUME_MIN / SYMBOL_VOLUME_MAX 规定上下限。下单位手数必须按步长归一化并夹在范围内，否则同样报非法手数。很多「部分平仓失败」也是因为剩余手数低于 MIN 或不符合 STEP。
四、市价单在跳空时的危险
重大数据或休市后开盘常出现跳空，市价单（Market）会按当时最优可成交价成交，滑点可能远超预期。限价单（Limit）则只在你指定的价格或更优成交，能在跳空时保护你——但也可能因此不成交，错失行情。两者没有绝对优劣，取决于你更怕滑点还是更怕踏空。
五、StopLimit：限价止损单
普通 Stop 单触发后变市价单；StopLimit 触发后变 Limit 单，只在触发价到限价之间成交，避免跳空滑点，但可能不成交。适合对成交价格敏感、不愿接受滑点的场景，例如重要支撑跌破后的反手，不想在跳空缺口底部被迫接刀。
使用 StopLimit 要设好「触发价」与「限价」的偏离：偏离太小容易不触发，太大又失去保护意义，需结合品种波动率和点差实测确定。
六、Exchange 与 OTC 的点差结构差异
外汇（OTC）是做市商报价，点差随流动性浮动；而交易所品种（如部分股票、期货）是撮合成交，价格是离散挂单。理解你交易的市场结构，才能正确设置偏离（deviation）参数——OTC 的滑点容忍要留足，撮合市场的限价则要严格对齐档位。
七、滑点的量化与承受
滑点不是抽象概念，它直接吃掉收益。可用成交价与预期价的差 × 手数 × 每点价值算出每次滑点的金钱成本，再汇总到回测里看它占总盈利的比例。若占比过高，说明策略对成交太敏感，必须降频或降仓。
// 估算单笔滑点成本（以 tick 计）
double slippageCost(double dealtPrice, double expectedPrice, double lots, double pointVal)
{
double slipTicks = MathAbs(dealtPrice - expectedPrice) /
SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
return slipTicks * lots * pointVal; // 近似金钱成本
}
八、实战下单检查清单
- 下单前对齐价格到 TickSize 网格
- 对齐手数到 VOLUME_STEP，并夹在 MIN~MAX 之间
- 限价单留出合理偏离，避免永不触发
- 跳空时段优先 Limit / StopLimit 而非 Market
- 用 GetLastError() 记录拒单原因并分类处理