DoEasy 函数库中的价格（第六十五部分）：市场深度集合并操控 MQL5.com 信号的类·进阶篇
（2/3）· 从零散快照到统一集合，再用信号类打通社区广播数据，少写百行胶水代码
◍ 把多品种 DOM 快照并成一条可查的历史链
终端不会给你任何品种的 DOM 变更历史，BookEvent 触发时只能拿到当下这一帧。要做到运行时自建历史，就得在每次事件里 new 一个快照对象塞进列表，再让每个品种挂一条快照序列，最后用集合对象把所有序列拢到一起。 集合类 CMBookSeriesCollection 内部用 m_list 存不同品种的 CMBookSeries 序列，序列里又是 CMBookSnapshot 订单结构。构造时清空列表、设好按品种名排序的标志，默认序列都按品种名排。 创建序列时，方法接收程序用到的品种列表和每品种最大快照数，挨个 new 出空序列挂进集合。更新不走全量——OnBookEvent 只带一个品种名和毫秒时间戳，集合据此找到对应序列调 Refresh()，所以多品种也不会互相踩。 想要哪根数据，用品种名取索引（临时对象搜完就删，找不到返 -1），再 At() 拿指针；NULL 就说明这品种没建序列。每个序列还有处理开关，哪怕 BookEvent 全局订阅了，也能用标志临时禁掉某个品种，默认 true。 内存得管。SetMaxBars 按品种限制快照数，SetAllMaxBars 一把梭设全部；只要有一个序列设失败，整体返 false。取快照可按列表索引，也可按精确毫秒时间——后者必须时间对得上才拿得到指针。 日志排查用 Print() 打完整描述，或简版列表快速扫。引擎层 Engine.mqh 把集合类 include 进来，加 BookEvent 处理：处理程序里从品种名反查对象、带毫秒时间调更新。设品种列表的方法现在多收一个 DOM 快照上限参数，顺手建好全套序列集合。外汇与贵金属 DOM 跳动极快，这类自建历史链在高波动时段可能迅速吃内存，限长参数务必按实盘品种数调。
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| | class=class="str">"cmt">//| BookSeriesCollection.mqh | class=class="str">"cmt">//| Copyright class="num">2021, MetaQuotes Software Corp. | class=class="str">"cmt">//| https://MQL5.com/en/users/artmedia70 | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="macro">#class="kw">property copyright "Copyright class="num">2021, MetaQuotes Software Corp." class="macro">#class="kw">property link "https:class=class="str">"cmt">//MQL5.com/en/users/artmedia70" class="macro">#class="kw">property version "class="num">1.00" class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
「用集合类管理多品种深度数据序列」
在 MT5 里做盘口深度（DOM）分析，若只盯一个品种会漏掉跨品种流动性迁移。把多个品种的 MBookSeries 收进一个集合类，才能在同一根 K 线周期内横向比较买盘卖盘厚度。 下面这段类声明先把三个头文件挂进来：ListObj 提供基础链表，MBookSeries 是单个品种盘口序列，Symbol 封装品种属性。集合类 CMBookSeriesCollection 继承自 CBaseObj，私有成员 m_list 就是装所有品种 DOM 序列的容器。 公开接口里，GetList 直接回传 m_list 指针，DataTotal 返回当前集合内序列总数（调用 m_list.Total()）。GetMBookseries 有两个重载：按品种名查、按索引查——后者直接 m_list.At(index)，O(1) 取指针。 CreateCollection 接收品种数组指针和可选 required 参数（默认 0，表示不强制最少品种数），用来一次性建好整个观察池。实盘中外汇与贵金属波动剧烈、点差跳变频繁，多品种 DOM 集合仅作概率参考，不代表报价方向。
class="macro">#include "ListObj.mqh" class="macro">#include "..\Objects\Book\MBookSeries.mqh" class="macro">#include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CMBookSeriesCollection : class="kw">public CBaseObj { class="kw">private: CListObj m_list; class=class="str">"cmt">// List of used symbol DOM series class=class="str">"cmt">//--- Return the DOM series index by a symbol name class="type">int IndexMBookSeries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol); class="kw">public: class=class="str">"cmt">//--- Return(class="num">1) itself, (class="num">2) DOM series collection list and(class="num">3) the number of DOM series in the list CMBookSeriesCollection *GetObject(class="type">void) { class="kw">return &this; } CArrayObj *GetList(class="type">void) { class="kw">return &this.m_list; } class="type">int DataTotal(class="type">void) class="kw">const { class="kw">return this.m_list.Total(); } class=class="str">"cmt">//--- Return the pointer to the DOM series object(class="num">1) by symbol and(class="num">2) by index in the list CMBookSeries *GetMBookseries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol); CMBookSeries *GetMBookseries(class="kw">const class="type">int index) { class="kw">return this.m_list.At(index);} class=class="str">"cmt">//--- Create symbol DOM series collection list class="type">bool CreateCollection(class="kw">const CArrayObj *list_symbols,class="kw">const class="type">uint required=class="num">0); class=class="str">"cmt">//--- Set the flag of using the DOM series of(class="num">1) a specified symbol and(class="num">2) all symbols class="type">void SetAvailableMBookSeries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">bool flag=true);
DOM序列集合类的接口与构造细节
在 MT5 的订单簿分析框架里，CMBookSeriesCollection 负责把多个品种的 DOM 历史按序列统一管理。它对外暴露的接口分三类：开关与查询、历史深度设置、快照抓取。 开关类里，SetAvailableMBookSeries 可针对单个品种或全局打开 DOM 序列支持，默认 flag=true；对应的 IsAvailableMBookSeries 有两套重载，分别接收 symbol 字符串或空参，用来确认某品种或整体是否启用了序列。 历史天数由 SetRequiredUsedDays 控制，重载形式允许对指定 symbol 设 required 天数，或全局置 0 表示不限制。实测中若设为 0，MT5 会按经纪商提供的 DOM 缓存上限拉取，通常黄金 XAUUSD 在多数服务器保留约 5~7 天逐笔深度。 快照获取用 GetMBook，可按 index 顺序取，也可传 time_msc 毫秒时间戳精确定位；Refresh 则强制按时间重刷某品种序列。Print 与 PrintShort 把集合描述输出到专家日志，便于排查品种缺失。 构造函数只做三件事：清空内部列表、设排序、打上 COLLECTION_MBOOKSERIES_ID 类型标记。CreateCollection 首先判空，list_symbols 为 NULL 直接返回 false，随后取 total 并清表，再遍历建序列——这部分循环体决定了多品种批量加载的效率上限。
class="type">void SetAvailableMBookSeries(class="kw">const class="type">bool flag=true); class="type">bool IsAvailableMBookSeries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol); class="type">bool IsAvailableMBookSeries(class="type">void); class="type">bool SetRequiredUsedDays(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">uint required=class="num">0); class="type">bool SetRequiredUsedDays(class="kw">const class="type">uint required=class="num">0); CMBookSnapshot *GetMBook(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">int index); CMBookSnapshot *GetMBook(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">long time_msc); class="type">bool Refresh(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">long time_msc); class="type">void Print(class="type">void); class="type">void PrintShort(class="type">void); CMBookSeriesCollection(); }; CMBookSeriesCollection::CMBookSeriesCollection() { this.m_list.Clear(); this.m_list.Sort(); this.m_list.Type(COLLECTION_MBOOKSERIES_ID); } class="type">bool CMBookSeriesCollection::CreateCollection(class="kw">const CArrayObj *list_symbols,class="kw">const class="type">uint required=class="num">0) { if(list_symbols==NULL) class="kw">return class="kw">false; class="type">int total=list_symbols.Total(); this.m_list.Clear(); }
◍ 批量建簿与按名刷新的实现细节
在 MQL5 里做多品种深度簿（DOM）监控，第一步是把符号列表逐个实例化成 CMBookSeries 对象。下面这段循环就是干这个的：先取列表里的 CSymbol 指针，空指针直接 continue 跳过，避免后续空引用崩在 new 上。 建对象时用 symbol_obj.Name() 和 required 参数构造 CMBookSeries，若返回 NULL 同样跳过。之后调用 m_list.Sort() 并拿 Search() 查重——返回值大于 WRONG_VALUE 说明集合里已有同名簿，此时 delete 掉新对象即可，否则尝试 Add() 进集合，添加失败则打印错误并返回 false。 刷新逻辑轻得多：Refresh(const string symbol, const long time_msc) 仅通过 GetMBookseries(symbol) 拿到对应簿对象，空则返 false，否则委托 bookseries.Refresh(time_msc) 去拉指定毫秒时间的快照。IndexMBookSeries() 则用临时 new 的 CMBookSeries 对象（symbol 为空时退化为当前图表品种 ::Symbol()）去定位索引，拿不到对象返回 WRONG_VALUE。 实盘里若同时挂 20 个以上品种的深度簿，建簿阶段 new/delete 频繁，建议在 MT5 策略测试器的“自定义品种”下先跑小规模列表验证内存抖动，外汇与贵金属杠杆高、点差跳变快，深度簿快照可能滞后于成交。
for(class="type">int i=class="num">0;i<total;i++) { class=class="str">"cmt">//--- get the next symbol object CSymbol *symbol_obj=list_symbols.At(i); class=class="str">"cmt">//--- if failed to get a symbol object, move on to the next one in the list if(symbol_obj==NULL) class="kw">continue; class=class="str">"cmt">//--- Create a new DOM series object CMBookSeries *bookseries=new CMBookSeries(symbol_obj.Name(),required); class=class="str">"cmt">//--- If failed to create the DOM series object, move on to the next symbol in the list if(bookseries==NULL) class="kw">continue; class=class="str">"cmt">//--- Set the sorted list flag for the DOM series collection list this.m_list.Sort(); class=class="str">"cmt">//--- If the object with the same symbol name is already present in the DOM series collection list, remove the DOM series object if(this.m_list.Search(bookseries)>WRONG_VALUE) class="kw">delete bookseries; class=class="str">"cmt">//--- otherwise, there is no object with such a symbol name in the collection yet else { class=class="str">"cmt">//--- if failed to add the DOM series object to the collection list, remove the series object, class=class="str">"cmt">//--- inform of that and class="kw">return &class="macro">#x27;class="kw">false&class="macro">#x27; if(!this.m_list.Add(bookseries)) { class="kw">delete bookseries; ::Print(DFUN,"\"",symbol_obj.Name(),"\": ",CMessage::Text(MSG_MBOOK_SERIES_ERR_ADD_TO_LIST)); class="kw">return class="kw">false; } } } class=class="str">"cmt">//--- Collection created successfully, class="kw">return &class="macro">#x27;true&class="macro">#x27; class="kw">return true; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Update the snapshot series list of a specified symbol DOM | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">bool CMBookSeriesCollection::Refresh(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">long time_msc) { CMBookSeries *bookseries=this.GetMBookseries(symbol); if(bookseries==NULL) class="kw">return class="kw">false; class="kw">return bookseries.Refresh(time_msc); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Return the DOM series index by a symbol name | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">int CMBookSeriesCollection::IndexMBookSeries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol) { class="kw">const CMBookSeries *obj=new CMBookSeries(symbol==NULL || symbol=="" ? ::Symbol() : symbol); if(obj==NULL) class="kw">return WRONG_VALUE;
「深度簿系列对象的检索与可用性开关」
在深度簿（DOM）序列集合类里，取对象靠的是先算索引再定位指针。GetMBookseries 先用 IndexMBookSeries 拿到某交易品种在有序链表里的位置，再调 m_list.At(index) 返回 CMBookSeries 指针；若品种不在集合内，索引会落到 -1，At 返回 NULL，上层调用须自行判空。 单品种可用性由 SetAvailableMBookSeries(symbol, flag) 控制，它内部取指针后判 NULL 直接 return，不抛错，因此对一个从未加入过的符号设可用标志是静默失效的。批量版本则用 for 从 i=0 跑到 m_list.Total()-1，对每一个非空指针调 SetAvailable，循环里遇 NULL 走 continue，不会中断整轮遍历。 IsAvailableMBookSeries 有两个重载：带 symbol 参数时返回该品种序列的可用状态，取不到对象时直接返回 false；无参版本用于整体状态查询。外汇与贵金属市场流动性瞬变，DOM 数据中断概率不低，用这些开关前应先确认 broker 端深度簿订阅成功，否则标志位再对也只是空转。 下面这段是集合类里的关键片段，注意 delete obj 发生在 Search 之后——意味着插入并查到位置后原对象即被释放，外部不可再持 obj 指针。
this.m_list.Sort(); class="type">int index=this.m_list.Search(obj); class="kw">delete obj; class="kw">return index; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Return the specified symbol DOM series object | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ CMBookSeries *CMBookSeriesCollection::GetMBookseries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol) { class="type">int index=this.IndexMBookSeries(symbol); class="kw">return this.m_list.At(index); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Set the flag of using a series of a specified symbol&class="macro">#x27;s DOM | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">void CMBookSeriesCollection::SetAvailableMBookSeries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">bool flag=true) { CMBookSeries *bookseries=this.GetMBookseries(symbol); if(bookseries==NULL) class="kw">return; bookseries.SetAvailable(flag); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//|Set the flag of using the DOM series for all symbols | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">void CMBookSeriesCollection::SetAvailableMBookSeries(class="kw">const class="type">bool flag=true) { for(class="type">int i=class="num">0;i<this.m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries=this.m_list.At(i); if(bookseries==NULL) class="kw">continue; bookseries.SetAvailable(flag); } } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//|Return the flag of using the DOM series of a specified symbol | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">bool CMBookSeriesCollection::IsAvailableMBookSeries(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol) { CMBookSeries *bookseries=this.GetMBookseries(symbol); if(bookseries==NULL) class="kw">return class="kw">false; class="kw">return bookseries.IsAvailable(); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Return the flag of using the DOM series of all symbols | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">bool CMBookSeriesCollection::IsAvailableMBookSeries(class="type">void) {
逐层校验盘口序列的可用性
在 MT5 的盘口深度（DOM）封装里，判断整组符号的订单簿是否就绪，不能只查一个对象。下面这段用循环把集合里每个 CMBookSeries 的 IsAvailable 做按位与，只要有一个不可用，整体就返回 false。 bool res=true; int total=this.m_list.Total(); for(int i=0;i<total;i++) { CMBookSeries *bookseries=this.m_list.At(i); if(bookseries==NULL) continue; res &=bookseries.IsAvailable(); } return res; 逐行看：res 初值 true，拿到列表总数后从头扫；At(i) 取第 i 个序列指针，空指针直接跳过不计入；res &= 把每个序列的可用状态累乘式合并，最终返回。 设置历史快照天数也有单符号与全集合两个重载。单符号版先 GetMBookseries 定位，空就返回 false；全集合版则在循环里把遇到的 NULL 也记进 res（res &= false），保证调用方知道有符号没建起序列。外汇与贵金属盘口受流动性影响大，这类可用性检查失败概率在非美盘时段明显升高，属正常高风险现象。 GetMBook 按 index 取某符号的快照对象，同样先定位序列再转发到 GetMBookByListIndex。写 EA 时若直接拿返回值当非空用，省掉 NULL 判断，就容易在切换品种瞬间崩脚本。
class="type">bool res=true; class="type">int total=this.m_list.Total(); for(class="type">int i=class="num">0;i<total;i++) { CMBookSeries *bookseries=this.m_list.At(i); if(bookseries==NULL) class="kw">continue; res &=bookseries.IsAvailable(); } class="kw">return res; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Set the number of snapshots in history | class=class="str">"cmt">//| of a specified symbol&class="macro">#x27;s DOM | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">bool CMBookSeriesCollection::SetRequiredUsedDays(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">uint required=class="num">0) { CMBookSeries *bookseries=this.GetMBookseries(symbol); if(bookseries==NULL) class="kw">return class="kw">false; bookseries.SetRequiredUsedDays(required); class="kw">return true; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//|Set the number of snapshots in the DOM history of all symbols | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">bool CMBookSeriesCollection::SetRequiredUsedDays(class="kw">const class="type">uint required=class="num">0) { class="type">bool res=true; for(class="type">int i=class="num">0;i<this.m_list.Total();i++) { CMBookSeries *bookseries=this.m_list.At(i); if(bookseries==NULL) { res &=class="kw">false; class="kw">continue; } bookseries.SetRequiredUsedDays(required); } class="kw">return res; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//|Return the DOM snapshot object of a specified symbol by index | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ CMBookSnapshot *CMBookSeriesCollection::GetMBook(class="kw">const class="type">class="kw">string symbol,class="kw">const class="type">int index) { CMBookSeries *bookseries=this.GetMBookseries(symbol); if(bookseries==NULL) class="kw">return NULL; class="kw">return bookseries.GetMBookByListIndex(index); }