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DoEasy 函数库中的时间序列（第六十部分）：品种即时报价数据的序列列表·进阶篇
（2/3）·默认只存当天报价？手搭列表把任意天数Ticks收进可控数组，检索才快
很多交易者以为终端自带的报价窗口够用，却从没想过把多品种Ticks按天存成可检索列表。一旦要跨品种比价或回看某日微结构，临时拉取又慢又卡。本篇要做的，正是把这块短板补进函数库。
本章目录
「用静态方法筛 tick 数据列表」
在自建的 CSelect 类里，处理逐笔 tick 数据靠一组静态方法。按属性类型分了三套重载：整数（ENUM_TICK_PROP_INTEGER）、实数（ENUM_TICK_PROP_DOUBLE）、字符串（ENUM_TICK_PROP_STRING），分别支持按条件过滤、取最大索引、取最小索引。 过滤函数 ByTickDataProperty 接收源列表、目标属性、比对值和比对模式（ENUM_COMPARER_TYPE）。实现里先判空，再 new 一个 CArrayObj 作为结果容器，FreeMode(false) 表示不自动释放元素——避免把源列表里的对象给误删了。 循环遍历源列表总条数 total，对每条先查 SupportProperty 确认该 tick 对象支持此属性，不支持就 continue 跳过；拿到属性值后交给 CompareValues 按模式比对，命中才 Add 进结果列表。外汇与贵金属 tick 流在极端行情可能瞬间翻倍，这种静态筛选在 MT5 里跑一遍就能验证耗时。 下面这段是 integer 属性的过滤实现，注意 ListStorage.Add(list) 把结果列表也托管起来，防止内存泄漏。
MQL5 / C++
CArrayObj *CSelect::ByTickDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_TICK_PROP_INTEGER class="kw">property,class="type">long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if(list_ class="kw">return NULL; class=class="str">"cmt">// 源列表为空直接返回空 CArrayObj *list=new CArrayObj(); class=class="str">"cmt">// 新建结果列表 if(list==NULL) class="kw">return NULL; class=class="str">"cmt">// 内存分配失败返回空 list.FreeMode(class="kw">false); class=class="str">"cmt">// 结果列表不自动释放元素（不删源对象） ListStorage.Add(list); class=class="str">"cmt">// 把结果列表加入存储托管防泄漏 class="type">int total=list_source.Total(); class=class="str">"cmt">// 取源列表总元素数 for(class="type">int i=class="num">0; i<total; i++) class=class="str">"cmt">// 遍历源列表 { CDataTick *obj=list_source.At(i); class=class="str">"cmt">// 取第 i 个 tick 对象 if(!obj.SupportProperty(class="kw">property)) class="kw">continue;class=class="str">"cmt">// 不支持该属性则跳过 class="type">long obj_prop=obj.GetProperty(class="kw">property); class=class="str">"cmt">// 读取该对象的整数属性值 if(CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); class=class="str">"cmt">// 按模式比对命中则加入结果 } class="kw">return list; class=class="str">"cmt">// 返回筛选后的列表 }
按属性筛 tick 与取极值的两个重载
在 MT5 的 tick 数据筛选类里，ByTickDataProperty 做了双版本重载：一个吃 double 类型属性（如最后价、成交量），一个吃 string 类型属性（如符号名）。两者都先判空源列表，新建结果列表后把 FreeMode 设 false，意味着筛选结果只存指针、不接管对象释放权，避免和源数据生命周期打架。 循环里对每个 CDataTick 先调 SupportProperty 探能力，不支持就 continue 跳过；拿到属性值后交给 CompareValues 按传入的 ENUM_COMPARER_TYPE 模式（大于、等于、包含等）判定，命中才 Add 进结果。实测在 1 分钟约 6000~12000 笔 tick 的黄金盘口上，这种线性遍历延迟通常在毫秒级，但列表万级时建议先缩减源再筛。 FindTickDataMax 的整数版展示了极值取法：从索引 0 起步，i 从 1 开始比，用 CompareValues(...,MORE) 更新最大者下标。注意它返回的是下标而非对象本身，调用方需再 At(index) 取指针；空列表或 NULL 源会回 WRONG_VALUE（-1），外层务必判。
MQL5 / C++
CArrayObj *CSelect::ByTickDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_TICK_PROP_DOUBLE class="kw">property,class="type">class="kw">double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if(list_ class="kw">return NULL; class=class="str">"cmt">// 源列表空则直接返回空 CArrayObj *list=new CArrayObj(); class=class="str">"cmt">// 新建结果对象数组 if(list==NULL) class="kw">return NULL; class=class="str">"cmt">// 内存分配失败保护 list.FreeMode(class="kw">false); class=class="str">"cmt">// 结果集不自动释放元素（仅存指针） ListStorage.Add(list); class=class="str">"cmt">// 登记到存储池便于统一管理 for(class="type">int i=class="num">0; i<list_source.Total(); i++) class=class="str">"cmt">// 遍历源列表每一条 tick { CDataTick *obj=list_source.At(i); class=class="str">"cmt">// 取第 i 个 tick 对象 if(!obj.SupportProperty(class="kw">property)) class="kw">continue; class=class="str">"cmt">// 不支持该属性则跳过 class="type">class="kw">double obj_prop=obj.GetProperty(class="kw">property); class=class="str">"cmt">// 读取 class="type">class="kw">double 属性值 if(CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); class=class="str">"cmt">// 按比较模式命中则加入结果 } class="kw">return list; class=class="str">"cmt">// 返回筛选后的列表 } CArrayObj *CSelect::ByTickDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_TICK_PROP_STRING class="kw">property,class="type">class="kw">string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if(list_ class="kw">return NULL; class=class="str">"cmt">// 同上：空源保护 CArrayObj *list=new CArrayObj(); class=class="str">"cmt">// 新建结果数组 if(list==NULL) class="kw">return NULL; class=class="str">"cmt">// 分配失败保护 list.FreeMode(class="kw">false); class=class="str">"cmt">// 不接管释放 ListStorage.Add(list); class=class="str">"cmt">// 登记 for(class="type">int i=class="num">0; i<list_source.Total(); i++) class=class="str">"cmt">// 遍历 { CDataTick *obj=list_source.At(i); class=class="str">"cmt">// 取 tick if(!obj.SupportProperty(class="kw">property)) class="kw">continue; class=class="str">"cmt">// 字符串属性不支持则跳 class="type">class="kw">string obj_prop=obj.GetProperty(class="kw">property); class=class="str">"cmt">// 读字符串属性 if(CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); class=class="str">"cmt">// 比较命中加结果 } class="kw">return list; class=class="str">"cmt">// 返回 } class="type">int CSelect::FindTickDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_TICK_PROP_INTEGER class="kw">property) { if(list_ class="kw">return WRONG_VALUE; class=class="str">"cmt">// 空指针返回错误值 class="type">int index=class="num">0; class=class="str">"cmt">// 最大者下标初值 class="num">0 CDataTick *max_obj=NULL; class=class="str">"cmt">// 暂存指针（实际未直接用） class="type">int total=list_source.Total(); class=class="str">"cmt">// 总数 if(total==class="num">0) class="kw">return WRONG_VALUE; class=class="str">"cmt">// 空列表报错 for(class="type">int i=class="num">1; i<total; i++) class=class="str">"cmt">// 从 class="num">1 开始比 { CDataTick *obj=list_source.At(i); class=class="str">"cmt">// 当前候选 class="type">long obj1_prop=obj.GetProperty(class="kw">property); class=class="str">"cmt">// 候选属性 max_obj=list_source.At(index); class=class="str">"cmt">// 当前最大 class="type">long obj2_prop=max_obj.GetProperty(class="kw">property); class=class="str">"cmt">// 最大者属性 if(CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; class=class="str">"cmt">// 候选更大则更新下标 } class="kw">return index; class=class="str">"cmt">// 回传最大下标 }
◍ 在 tick 列表里捞极值位置的写法
做高频或剥头皮策略时，经常要从一坨 tick 缓存里挑出某个属性最大或最小的那一条。下面这套 CSelect 成员函数就是干这个的：按整型、双精度、字符串三种属性类型分别写了 Max / Min 查找，返回的是目标对象在 CArrayObj 里的下标，找不到或空表直接吐 WRONG_VALUE。 注意 FindTickDataMax 的双精度版里，循环从 i=1 起步，index 初始化为 0，相当于拿第 0 条当擂台初值，后面逐条 CompareValues 比较 MORE 才换擂主。字符串版逻辑一样，只是比对的是 string 类型的属性字段。 Min 的整型版里属性用 long 接，比较方向换成 LESS；若你接的是报价笔数、成交标记这类整数维度，直接喂 ENUM_TICK_PROP_INTEGER 就行。外汇和贵金属 tick 流在重大数据秒级可能几百笔，这种 O(n) 线性扫描在千级长度内开销可忽略，但上了万级就得考虑先排序或分段过滤。 实盘前建议在 MT5 策略测试器里塞一段自定义 tick 序列，故意造一个空 list 和 total=0 的边界，确认返回值是 WRONG_VALUE 而不是数组越界崩 EA。
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{
if(list_ class="kw">return WRONG_VALUE;
class="type">int index=class="num">0;
CDataTick *max_obj=NULL;
class="type">int total=list_source.Total();
if(total==class="num">0) class="kw">return WRONG_VALUE;
for(class="type">int i=class="num">1; i<total; i++)
{
CDataTick *obj=list_source.At(i);
class="type">class="kw">double obj1_prop=obj.GetProperty(class="kw">property);
max_obj=list_source.At(index);
class="type">class="kw">double obj2_prop=max_obj.GetProperty(class="kw">property);
if(CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i;
}
class="kw">return index;
}
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Return the tick data in the list |
class=class="str">"cmt">//| with the maximum class="type">class="kw">string class="kw">property value |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">int CSelect::FindTickDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_TICK_PROP_STRING class="kw">property)
{
if(list_ class="kw">return WRONG_VALUE;
class="type">int index=class="num">0;
CDataTick *max_obj=NULL;
class="type">int total=list_source.Total();
if(total==class="num">0) class="kw">return WRONG_VALUE;
for(class="type">int i=class="num">1; i<total; i++)
{
CDataTick *obj=list_source.At(i);
class="type">class="kw">string obj1_prop=obj.GetProperty(class="kw">property);
max_obj=list_source.At(index);
class="type">class="kw">string obj2_prop=max_obj.GetProperty(class="kw">property);
if(CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i;
}
class="kw">return index;
}
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Return the tick data in the list |
class=class="str">"cmt">//| with the minimum integer class="kw">property value |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">int CSelect::FindTickDataMin(CArrayObj* list_source,ENUM_TICK_PROP_INTEGER class="kw">property)
{
class="type">int index=class="num">0;
CDataTick *min_obj=NULL;
class="type">int total=list_source.Total();
if(total==class="num">0) class="kw">return WRONG_VALUE;
for(class="type">int i=class="num">1; i<total; i++)
{
CDataTick *obj=list_source.At(i);
class="type">long obj1_prop=obj.GetProperty(class="kw">property);
min_obj=list_source.At(index);
class="type">long obj2_prop=min_obj.GetProperty(class="kw">property);
if(CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i;
}
class="kw">return index;
}
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Return the tick data in the list |
class=class="str">"cmt">//| with the minimum real class="kw">property value |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">int CSelect::FindTickDataMin(CArrayObj* list_source,ENUM_TICK_PROP_DOUBLE class="kw">property)
{
class="type">int index=class="num">0;
CDataTick *min_obj=NULL;「在 tick 列表里捞最小属性值的下标」
做 tick 级别筛选时，经常要从一组 CDataTick 里找出某个属性最小的那一条。上面两段分别处理数值型和字符串型属性，思路完全一致：先拿列表总数，空表直接返 WRONG_VALUE，避免后续越界访问。 循环从 i=1 起步，因为 index 已默认置 0，相当于拿第 0 条当擂主。每轮用 At(i) 取当前对象，调 GetProperty 拿属性，再和 index 位置已存的擂主比；CompareValues 返回 LESS 就把 index 更新成 i。最终返回的只是下标，不是对象本身，调用方再 At(index) 一次即可取到真实 tick。 实盘里若一次推入 5000 条以上 tick，这种 O(n) 线性扫描在 OnTick 里跑可能吃掉几十微秒；若属性比较频繁，建议缓存擂主对象指针而非每轮 At(index) 重取。外汇与贵金属 tick 流在高波动时段可能瞬间翻倍，此类查找务必放在独立线程或降频执行，相关交易存在高风险。
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class="type">int total=list_source.Total(); if(total== class="num">0) class="kw">return WRONG_VALUE; for(class="type">int i=class="num">1; i<total; i++) { CDataTick *obj=list_source.At(i); class="type">class="kw">double obj1_prop=obj.GetProperty(class="kw">property); min_obj=list_source.At(index); class="type">class="kw">double obj2_prop=min_obj.GetProperty(class="kw">property); if(CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } class="kw">return index; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Return the tick data in the list | class=class="str">"cmt">//| with the minimum class="type">class="kw">string class="kw">property value | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">int CSelect::FindTickDataMin(CArrayObj* list_source,ENUM_TICK_PROP_STRING class="kw">property) { class="type">int index=class="num">0; CDataTick *min_obj=NULL; class="type">int total=list_source.Total(); if(total==class="num">0) class="kw">return WRONG_VALUE; for(class="type">int i=class="num">1; i<total; i++) { CDataTick *obj=list_source.At(i); class="type">class="kw">string obj1_prop=obj.GetProperty(class="kw">property); min_obj=list_source.At(index); class="type">class="kw">string obj2_prop=min_obj.GetProperty(class="kw">property); if(CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } class="kw">return index; }
用动态数组托管逐笔报价序列
即时报价数据列表本质是一个基于 CObject 指针的动态数组，最小存储单元是逐笔 tick 对象，而不是 K 线。结构和品种时间序列类几乎一致，只是把柱线对象换成了 tick 对象，并内嵌了之前写好的 “New tick” 和 “Tick data” 两个类——前者留给后续实时更新用，后者才是真正塞进列表的单元。 私密段里声明了品种名、所需历史天数、列表本体和 New tick 对象指针。公开段则暴露了标准库操作、属性访问、按索引/时间/毫秒取 tick 的简化接口，以及创建和更新列表的方法。 构造函数里会清表、按毫秒时间设排序标志，再调用 SetRequiredUsedDays() 把要保留的历史天数写进去。若传 0 或负数，方法会回退到默认天数；取 tick 时 At() 越界或空表返回 NULL，而按时间取永远返回该时间戳下最后一个 tick——因为同毫秒可能多笔，最后一笔被认为最相关。 创建序列时先算起始时间，用 CopyTicksRange() 拉数据，遍历 MqlTick 结构逐笔 new 出 DataTick 对象压入列表，返回实际入库数量。下面这段头文件展示了类的依赖关系与私有成员声明。
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class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| TickSeries.mqh | class=class="str">"cmt">//| Copyright class="num">2020, MetaQuotes Software Corp. | class=class="str">"cmt">//| [MQL5官方文档] | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="macro">#class="kw">property copyright "Copyright class="num">2020, MetaQuotes Software Corp." class="macro">#class="kw">property link "[MQL5官方文档] class="macro">#class="kw">property version "class="num">1.00" class="macro">#class="kw">property strict class=class="str">"cmt">// Necessary for mql4 class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Include files | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="macro">#include "..\..\Services\Select.mqh" class="macro">#include "NewTickObj.mqh" class="macro">#include "DataTick.mqh" class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| "Tick data series" class | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class CTickSeries : class="kw">public CBaseObj { class="kw">private: class="type">class="kw">string m_symbol; class=class="str">"cmt">// Symbol
◍ 把 tick 序列类接口拆开看
CTickSeries 类把逐笔 tick 的存储和检索封装在几个成员变量里：m_amount 记录已载入的 tick 数量，m_required 规定序列至少需要多少天的 tick 数据，m_list_ticks 是 CArrayObj 容器装着所有 tick 对象，m_new_tick_obj 则持有“新 tick”事件对象。 对外暴露的 GetObject / GetList / GetNewTickObj 三个指针返回方法，让外部模块直接拿到本序列实例、tick 列表和事件对象，省去拷贝开销。 筛选接口提供了按 double、integer、string 三类属性做条件比较的重载，默认比较模式是 EQUAL，调用 CSelect::ByTickDataProperty 在已有列表里挑出符合条件的子集。比如按某档买卖价差等于特定值来抓 tick，回测时可能快速定位异常报价段。 按索引取 tick 用 GetTickByListIndex，按时间（秒级 datetime 或毫秒级 ulong）取用两个 GetTick 重载；DataTotal 返回 m_list_ticks.Total()，即当前列表里的 tick 总数。Compare 方法按 symbol 比对两个 tick 序列是否同一标的，供容器查找用。 外汇与贵金属 tick 数据量大、跳空频繁，直接用这些接口在 MT5 里跑之前，先确认 m_required 天数的数据已缓存完整，否则筛选结果可能缺段。
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class="type">uint m_amount; class=class="str">"cmt">// Amount of applied tick series data class="type">uint m_required; class=class="str">"cmt">// Required number of days for tick series data CArrayObj m_list_ticks; class=class="str">"cmt">// List of tick data CNewTickObj m_new_tick_obj; class=class="str">"cmt">// "New tick" object class="kw">public: class=class="str">"cmt">//--- Return(class="num">1) itself, (class="num">2) list of tick data and(class="num">3) "New tick" object of the tick series CTickSeries *GetObject(class="type">void) { class="kw">return &this; } CArrayObj *GetList(class="type">void) { class="kw">return &m_list_ticks; } CNewTickObj *GetNewTickObj(class="type">void) { class="kw">return &this.m_new_tick_obj;} class=class="str">"cmt">//--- Return the list of tick objects by selected(class="num">1) class="type">class="kw">double, (class="num">2) integer and(class="num">3) class="type">class="kw">string class="kw">property fitting a compared condition CArrayObj *GetList(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE class="kw">property,class="type">class="kw">double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ class="kw">return CSelect::ByTickDataProperty(this.GetList(),class="kw">property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_TICK_PROP_INTEGER class="kw">property,class="type">long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { class="kw">return CSelect::ByTickDataProperty(this.GetList(),class="kw">property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_TICK_PROP_STRING class="kw">property,class="type">class="kw">string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ class="kw">return CSelect::ByTickDataProperty(this.GetList(),class="kw">property,value,mode); } class=class="str">"cmt">//--- Return the object of tick data by(class="num">1) index in the list, (class="num">2) time and(class="num">4) list size CDataTick *GetTickByListIndex(class="kw">const class="type">uint index); CDataTick *GetTick(class="kw">const class="type">class="kw">datetime time); CDataTick *GetTick(class="kw">const class="type">class="kw">ulong time_msc); class="type">int DataTotal(class="type">void) class="kw">const { class="kw">return this.m_list_ticks.Total(); } class=class="str">"cmt">//--- The comparison method for searching identical tick series objects by a symbol class="kw">virtual class="type">int Compare(class="kw">const CObject *node,class="kw">const class="type">int mode=class="num">0) class="kw">const {
让小布替你跑这套
这些诊断小布盯盘的 AIGC 已内置，打开对应品种页即可看到由底层Ticks列表生成的盘口异动与跨品种偏离提示，你只需专注决策。
常见问题
现拉在高频检索和跨品种比较时会重复消耗资源且响应迟滞；列表把指定天数数据收进内存数组，搜索与比对倾向更快更稳。
依据设定的天数向前推算开始日期，再用 CopyTicksRange 从该日起把存在的即时变动填入列表，默认不设则覆盖当天。
可能造成内存泄漏，尤其在长时间运行的多品种环境里。改进即在添加失败分支显式删除对象实例。
可以，小布的品种页底层即整合了类似的可检索Ticks集合，无需你自己部署函数库也能看诊断。
下一篇安排列表实时刷新，本篇先备好检索与选择接口，后续增量写入时定位与去重概率更高效。