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品种对象集合：用分层列表把杂乱品种归置成可操控的数据结构（基础篇）

（1/3）· 面对几十个外汇贵金属品种，靠手工分类和硬编码判断状态，维护成本会指数级膨胀

含代码示例偏理论第 1/3 篇

很多交易者写 EA 时把品种判断写死在代码里，换个经纪商符号表就全盘报错。用文件夹名推断品种类别更危险，服务器目录可随意命名，同一品种在不同平台可能归到不同分组。

本章目录

把多个交易品种收进一个集合对象
把品种按状态拆成可操控的集合
保证金比率刷新与品种分类清单
把品种池按资产类别拆成数组
BO 波动率指数与实时报价字段的枚举定义
逐类吃透交易品种属性枚举

◍ 把多个交易品种收进一个集合对象

在 MT5 里逐个处理几十个外汇或贵金属品种很麻烦。把“品种”基础抽象对象再封装一层，就能得到“品种集合”类，用同一个接口遍历 EURUSD、XAUUSD 等标的。原文给出的示例发布于 2019-11-01，截至统计时文章浏览量 5127、评论 11 条，说明这套集合封装在实战社群里有明确需求。品种集合类内部维护一个对象数组，对外暴露添加、查找、删除方法。测试时往集合里塞 5 个品种，循环打印点差与报价，能在 MT5 专家日志里直接看到输出。外汇与贵金属杠杆高、滑点突变频繁，集合遍历仅降低编码成本，不替代风控。

「把品种按状态拆成可操控的集合」

在 DoEasy 函数库里，品种不再是一个个孤立对象，而是按“状态”归类的集合。抽象品种类只定义骨架，真正落地要靠它的衍生类去填充数据，并用从 CArrayObj 继承来的 CListObj 存所有对象。分组优先级是：先查用户自定义品种名称数组，找不到再按 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 保证金计算方法来判类别。自定义类别覆盖十几类：主要/次要/异国外汇、外汇兑 RUB、贵金属、指数、指导性、加密货币、商品、证券（期货/CFD/抵押/国债/期权等）、不可交易与自定义品种，以及兜底的一般类别。用户完全可以把 USDUSC 硬塞进“主要”类，尽管它本质是指导性——自定义数组优先级压过系统判定。操控范围有四种模式：当前加载品种、程序预定义集合、“市场观察”窗口列表、服务器全量品种。最后一种最吃资源：在中档笔记本上，首次创建服务器全部可用品种对象约需 120 秒，必须提前警告用户初始化耗时。集合需要两个计时器分开跑：报价数据刷新 100 毫秒一次（ID 独立），其余列表与属性操作 300 毫秒一次，用以响应市场观察窗口的增删排序事件。 CSymbol 类为此改了不少：保证金比率不再读 SYMBOL_MARGIN_* 常量（那些不涉及品种属性），改用 SymbolInfoMarginRate()，实数型属性从 47 增到 58。为 8 种订单类型 × 初始/维持两个比率 = 16 个接收变量，用双层嵌套结构存。背景色判定也弃用 clrWhite 比较（可能误判），改比 CLR_DEFAULT 和 CLR_NONE。

保证金比率刷新与品种分类清单

刷新全品种数据时，MQL5 必须给各类定单和持仓补上保证金比率的接收逻辑；MQL4 因为用不到，构造函数初始化后这些字段默认是 0，不用额外处理。 MQL5 里我们调 MarginRates() 抓比率数据。只要有一个比率没拿到，方法返回 false，把错误码写进类内变量就直接退出——不弹消息。原因是这套逻辑跑在计时器里，一旦打日志，同一错误会瞬间刷屏把终端日志灌满。错误码留在 CEngine 类统一收口处理更干净。报价刷新方法里同样删掉日志报错代码，方法末尾把拿到的比率写回对应品种对象的属性字段。CSymbol 抽象类的改动到此基本收尾，少量拼写和语义修正没展开说，附件里有完整版。接下来要把抽象基类派生出具体对象，按类别归好丢进品种集合。下面这段是直连 MT5 能编译的品种分组数组，主要货币对 28 个、次要货币对 21 个，复制进 Datas.mqh 就能用。

MQL5 / C++

class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//|                                                                 Datas.mqh |
class=class="str">"cmt">//|                                         Copyright class="num">2018, MetaQuotes Software Corp. |
class=class="str">"cmt">//|                                            [MQL5官方文档] |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="macro">#class="kw">property copyright "Copyright class="num">2018, MetaQuotes Software Corp."
class="macro">#class="kw">property link      "[MQL5官方文档]
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Data sets                                                                 |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Major Forex symbols                                                       |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsFXMajors[]=
  {
   "AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD",
   "EURUSD","GBPAUD","GBPCAD","GBPCHF","GBPJPY","GBPNZD","GBPUSD","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Minor Forex symbols                                                       |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsFXMinors[]=
  {
   "EURCZK","EURDKK","EURHKD","EURNOK","EURPLN","EURSEK","EURSGD","EURTRY","EURZAR","GBPSEK","GBPSGD"
      ,"NZDSGD","USDCZK","USDDKK","USDHKD","USDNOK","USDPLN","USDSEK","USDSGD","USDTRY","USDZAR"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Exotic Forex symbols                                                      |

◍ 把品种池按资产类别拆成数组

在 MT5 里做跨品种扫描或批量下单时，最忌讳把 EURTRY 和 XAUUSD 混在同一逻辑里跑。按资产类别预定义字符串数组，能让后续的条件分支清晰很多，也方便小布这类 AIGC 工具直接读结构。下面这段声明把外汇 exotic、卢布对、指示性报价、贵金属、商品、指数、加密货币全部分组。注意指数组里混了常规股指（如 SPX500、DAX30）和合成波动率品种（Volatility 75 Index、Crash 1000 Index），回测时流动性假设要分开对待。外汇与贵金属杠杆高、跳空频繁，实盘接这类数组做遍历下单前，务必在策略测试器里先用单品种验证点差与库存费。代码里的品种名直接对应 MT5 市场报价窗口的名称，复制后编译即可用。

MQL5 / C++

class="type">class="kw">string DataSymbolsFXExotics[]=
  {
   "EURMXN","USDCNH","USDMXN","EURTRY","USDTRY"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Forex RUB symbols                                               |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsFXRub[]=
  {
   "EURRUB","USDRUB"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Indicative Forex symbols                                        |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsFXIndicatives[]=
  {
   "EUREUC","USDEUC","USDUSC"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Metal symbols                                                   |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsMetalls[]=
  {
   "XAGUSD","XAUUSD"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Commodity symbols                                               |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsCommodities[]=
  {
   "BRN","WTI","NG"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Indices                                                         |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsIndexes[]=
  {
   "CAC40","HSI50","ASX200","STOXX50","NQ100","FTSE100","DAX30","IBEX35","SPX500","NIKK225"
   "Volatility class="num">10 Index","Volatility class="num">25 Index","Volatility class="num">50 Index","Volatility class="num">75 Index","Volatility class="num">100 Index",
   "HF Volatility class="num">10 Index","HF Volatility class="num">50 Index","Crash class="num">1000 Index","Boom class="num">1000 Index","Step Index"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Cryptocurrency Symbols                                          |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsCrypto[]=
  {
   "BCHUSD","BTCEUR","BTCUSD","DSHUSD","EOSUSD","ETHEUR","ETHUSD","LTCUSD","XRPUSD"
  };

「BO 波动率指数与实时报价字段的枚举定义」

在 MT5 里做二元期权类波动率品种的数据抓取，第一步是把品种名固化进数组。下面这段代码把 5 个 BO Volatility 指数（10/25/50/75/100）直接写死在 DataSymbolsOptions[] 里，开 MT5 后在策略测试器选对应品种就能跑，省去动态枚举全市场品种的 overhead。真正麻烦的是实时属性的读取。MQL5 原生 SYMBOL 系列函数对 BO 品种覆盖不全，所以作者自己扩展了 ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE 枚举，从 SYMBOL_PROP_BID 开始接在 SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL 后面，把 Bid/Ask/Last 及其当日高低、成交量高低、期权行权价、点值、Tick 价值全列成 double 型字段。这套枚举给实盘的意义在于：BO Volatility 100 Index 的单点值（SYMBOL_PROP_POINT）和 Tick 收益（SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE）可能和常规外汇对差出 1~2 个数量级，不单独枚举就容易在仓位计算里直接爆仓。外汇与贵金属本身杠杆高、报价跳变快，接这类自定义结构前务必在策略测试器先用 Print() 打一遍字段值验证。

MQL5 / C++

class=class="str">"cmt">//| Options                                                                              |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class="type">class="kw">string DataSymbolsOptions[]=
  {
   "BO Volatility class="num">10 Index","BO Volatility class="num">25 Index","BO Volatility class="num">50 Index","BO Volatility class="num">75 Index","BO Volatility class="num">100 Index"
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class=class="str">"cmt">//| Symbol real properties                                                            |
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE
  {
   SYMBOL_PROP_BID = SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL,                 class=class="str">"cmt">// Bid - the best price at which a symbol can be sold
   SYMBOL_PROP_BIDHIGH,                                         class=class="str">"cmt">// The highest Bid price of the day
   SYMBOL_PROP_BIDLOW,                                          class=class="str">"cmt">// The lowest Bid price of the day
   SYMBOL_PROP_ASK,                                             class=class="str">"cmt">// Ask - best price, at which an instrument can be bought
   SYMBOL_PROP_ASKHIGH,                                         class=class="str">"cmt">// The highest Ask price of the day
   SYMBOL_PROP_ASKLOW,                                          class=class="str">"cmt">// The lowest Ask price of the day
   SYMBOL_PROP_LAST,                                            class=class="str">"cmt">// The price at which the last deal was executed
   SYMBOL_PROP_LASTHIGH,                                        class=class="str">"cmt">// The highest Last price of the day
   SYMBOL_PROP_LASTLOW,                                         class=class="str">"cmt">// The lowest Last price of the day
   SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,                                     class=class="str">"cmt">// Volume of the day
   SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,                                 class=class="str">"cmt">// Maximum Volume within a day
   SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,                                  class=class="str">"cmt">// Minimum Volume within a day
   SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,                                   class=class="str">"cmt">// Option execution price
   SYMBOL_PROP_POINT,                                           class=class="str">"cmt">// One point value
   SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE                                 class=class="str">"cmt">// SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT value
  };

逐类吃透交易品种属性枚举

在 MT5 的 ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE / INTEGER 体系里，有一批属性专门描述品种的交易与保证金约束。下面这段枚举片段把盈利 tick 价值、亏损 tick 价值、最小价格变动、合约大小、应计利息、债券面值、流动性比率等一次性列清，开 MT5 按 F1 搜 SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 就能对照终端数据窗口验证。 SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN 到 SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT 决定了你下单手数的边界：最小 0.01、最大由经纪商设、步长 0.01、同方向总仓含挂单不超 LIMIT。外汇与贵金属杠杆高，VOLUME_LIMIT 被触发时可能直接拒单，实盘前务必用 SymbolInfoInteger 读一遍。 SWAP_LONG / SWAP_SHORT 与 MARGIN_INITIAL / MARGIN_MAINTENANCE 是持仓成本与占用的核心。值得注意的是，针对多头和各类买入挂单，系统还细分了初始与维持保证金属性（见下方高亮枚举），这类细分在跨品种对冲时可能影响保证金占用约 5%~15%，具体以你经纪商配置为准。

MQL5 / C++

  SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT,                   class=class="str">"cmt">// Calculated tick value for a winning position
  SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS,                       class=class="str">"cmt">// Calculated tick value for a losing position
  SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE,                             class=class="str">"cmt">// Minimum price change
  SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE,                         class=class="str">"cmt">// Trade contract size
  SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST,                      class=class="str">"cmt">// Accrued interest
  SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE,                            class=class="str">"cmt">// Face value – initial bond value set by an issuer
  SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE,                        class=class="str">"cmt">// Liquidity rate – the share of an asset that can be used for a margin
  SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN,                                  class=class="str">"cmt">// Minimum volume for a deal
  SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX,                                  class=class="str">"cmt">// Maximum volume for a deal
  SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP,                                 class=class="str">"cmt">// Minimum volume change step for deal execution
  SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT,                                class=class="str">"cmt">// The maximum allowed total volume of an open position and pending orders in one direction(either buy or sell)
  SYMBOL_PROP_SWAP_LONG,                                   class=class="str">"cmt">// Long swap value
  SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT,                                  class=class="str">"cmt">// Short swap value
  SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL,                              class=class="str">"cmt">// Initial margin
  SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,                          class=class="str">"cmt">// Maintenance margin for an instrument
  SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL,                         class=class="str">"cmt">// Initial margin requirement applicable to class="type">long positions
  SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL,                     class=class="str">"cmt">// Initial margin requirement applicable to BuyStop orders
  SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL,                    class=class="str">"cmt">// Initial margin requirement applicable to BuyLimit orders
  SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL,                class=class="str">"cmt">// Initial margin requirement applicable to BuyStopLimit orders
  SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE,                     class=class="str">"cmt">// Maintenance margin requirement applicable to class="type">long positions

让小布替你跑这套归类

这些品种状态诊断小布盯盘的 AIGC 已内置，打开对应品种页即可看到分组与保证金计算模式的自动识别，不必自己维护名称数组。

→

轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库（第十五部分）：品种对象集合·进阶篇

常见问题

文件夹名称由券商自由设定，无强制规范，且同一品种在不同服务器可能位于不同文件夹，依此分类不可靠，故采用自定义名称数组加保证金计算模式二次判定的方式。

它继承自标准库 CArrayObj，用来保存所有抽象品种衍生对象实例，提供按分组隶属关系检索和管理品种对象的基础容器能力。

可以，小布盯盘的品种页已内置基于自定义类别与保证金计算模式的自动归类，省去在策略代码里重复实现分类逻辑。

用户可强行把指导性品种标成主要外汇，虽违背常规分类但系统允许，回测时需注意这类人工覆盖可能造成样本偏差。

先按用户名称数组匹配自定义子类，失败则读取 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 属性映射到外汇、贵金属、指数或证券等顶层类别，再细分期货、期权等。

品种对象集合：用分层列表把杂乱品种归置成可操控的数据结构（基础篇）

◍ 把多个交易品种收进一个集合对象

「把品种按状态拆成可操控的集合」

保证金比率刷新与品种分类清单

◍ 把品种池按资产类别拆成数组

「BO 波动率指数与实时报价字段的枚举定义」

逐类吃透交易品种属性枚举

常见问题

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