价格速度测量方法·综合运用
（3/3）·把前两篇的速度测量模型真正跑进历史回测与实盘决策，看清哪些参数只是好看
「卖单触发与幻数仓位筛查的实现细节」
这段逻辑紧接前面的买价突破判断，当最新 tick 的 bid 相对历史 tick 的 bid 差值大于 ExtPoints 时，系统倾向开启 SELL 持仓。SL 与 TP 若输入参数为 0 则直接置 0，否则以历史 bid 为基准做加减后交给 NormalizePrice 对齐报价精度。 m_trade.Sell 传入手数、品种名、进场 bid 以及标准化后的止损止盈，随后把 last_trade_time 更新为当前 tick 的 time_msc，避免同根 K 线内重复发单。外汇与贵金属杠杆高，这类基于 tick 差值的触发在滑点行情中可能连续误触，实盘前务必在 MT5 策略测试器用真实点差回测。 IsOpenedByMagic 用 PositionsTotal 遍历全部持仓，借助 SelectByIndex 与 PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) 比对幻数，只要存在同幻数仓位就返回 true。下面这段是 SELL 分支与筛查函数的核心代码，逐行看能少踩不少坑。 SelectByIndex 先读账户保证金模式：零售对冲账户走 PositionGetTicket 按索引取仓，返回 0 说明索引无效；非对冲账户则取 PositionGetSymbol，空串同样判否。两种分支都只为上层遍历提供“可否选中”的布尔闸门，不碰具体持仓字段。
m_symbol.NormalizePrice(tp)); last_trade_time=tick_array_curr[tick_count-class="num">1].time_msc; } else if(tick_array_curr[shift].bid-tick_array_curr[tick_count-class="num">1].bid>ExtPoints) { class=class="str">"cmt">//--- 开启 SELL class="type">class="kw">double sl=(InpStopLoss==class="num">0)?class="num">0.0:tick_array_curr[tick_count-class="num">1].bid-ExtStopLoss; class="type">class="kw">double tp=(InpTakeProfit==class="num">0)?class="num">0.0:tick_array_curr[tick_count-class="num">1].bid+ExtTakeProfit; m_trade.Sell(InpLots,m_symbol.Name(),tick_array_curr[tick_count-class="num">1].bid, m_symbol.NormalizePrice(sl), m_symbol.NormalizePrice(tp)); last_trade_time=tick_array_curr[tick_count-class="num">1].time_msc; } } ArrayCopy(tick_array_prev,tick_array_curr); class=class="str">"cmt">//--- } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| 使用幻数检查开启的仓位 | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">bool IsOpenedByMagic(class="type">int MagicNumber) { class="type">int pos=class="num">0; class="type">uint total=PositionsTotal(); class=class="str">"cmt">//--- for(class="type">uint i=class="num">0; i<total; i++) { if(SelectByIndex(i)) if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==MagicNumber) pos++; } class="kw">return((pos>class="num">0)?true:false); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| 根据索引选择仓位 | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">bool SelectByIndex(class="kw">const class="type">int index) { ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE margin_mode=(ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE); class=class="str">"cmt">//--- if(margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) { class="type">class="kw">ulong ticket=PositionGetTicket(index); if(ticket==class="num">0) class="kw">return(false); } else { class="type">class="kw">string name=PositionGetSymbol(index); if(name=="") class="kw">return(false); } class=class="str">"cmt">//--- class="kw">return(true); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
三种测速策略的回测对照
把三种价格速度算法放到同一环境下跑，才能看出哪种处理思路更经得起折腾。测试窗口取近一年（撰文时约为 2019.01.01—05.26），品种锁 EURUSD，M1 级别 OHLC 起步，初始本金 1000 USD，杠杆 1:500，MetaQuotes-Demo 服务器，五位数报价。延迟不纳入变量，因为这几套都不是高频逻辑，滑点扰动相对有限。 策略一用标准价格速度差值直接触发。前 20 组优化里，低周期搭配小止盈止损反而得分最高，说明信号自身的变化潜力被压得很薄。取常数 0.1 的最优组做单遍回放：资金曲线涨了接近 100%，但夏普只有 0.33，Z 值 -0.16，基本指向随机驱动、一致性很差。EURUSD 这类主流货币对外汇杠杆风险本就偏高，这种统计特征绝不能当常态预期。 策略二把数据基底换成「基于真实分时的每一分时」，其余条件不动。优化前 20 的夏普整体比策略一好看，最佳区落在最小节拍数配合适中点数的组合。系统选择性偏尖——成交笔数极少。最优组回测里利润超 30% 只来自 10 笔交易，样本薄，结论要打折扣。 策略三退回 M1 OHLC，改用间接刻画价动与速率的指标。前 20 组长得很像，暗示最后两个优化参数几乎是摆设；平均夏普约 0.2，不算亮眼。最优组回放显示存款近乎翻倍、夏普漂亮，但用了 52 笔才走到该利润，且 Z 评分呈负相关——盈利笔后面挂亏损笔的概率倾向更高，贵金属与外汇品种遇这种序列要警惕来回吐。
◍ 三种测速法的回测分化
把三类价格速度测量思路接上后验优化跑完，第一种方法的最优参数在不同样本上跳得很厉害，缺乏一致性，实盘直接照搬容易踩坑。 剩下两种的回测表现更稳：夏普比率偏高，且单笔交易之间呈负相关——意味着这笔亏、那笔更可能赚，组合回撤被天然摊薄。 当然这次验证没穷尽所有速度算法，只是挑了最直观、好落地的几种。外汇与贵金属杠杆高、滑点跳空频繁，上述负相关只是样本内概率倾向，换周期或品种可能失效，开 MT5 用自有品种复跑再信。
「把附件跑进终端根目录」
随文打包的 MQL5.zip 体积 734.69 KB，里面按文件夹排好了三套 EA（Strategy_1/2/3.mq5）、一个交易函数库 Engine.mqh，以及平均速度、CAM、趋势方向和力度、HMA_color 四个指标。要直接验证文中策略，得先把 MQL5 文件夹塞进终端根目录，而不是随便解压到桌面。 在 MT5 里按 Ctrl+Shift+D，或用数据文件夹的上下文菜单，就能打开终端根目录。根目录下的 MQL5 文件夹若被覆盖正确，重启终端后导航器里就能看到对应的 EA 与指标。 外汇和贵金属杠杆高、滑点随机，哪怕把作者给出的三套策略都加载回测，也只代表历史样本里的特定表现，实盘仍可能偏离。先在一览里挑 Strategy_1 配合平均速度与 CAM 指标做单机验证，比直接挂实盘更稳妥。