轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第二部分)。 历史订单和成交的集合·进阶篇
（2/3）· 从 COrder 抽象基类派生 CHistoryOrder，把挂单、市价单与成交拆进独立集合，避免历史查询时类型混淆
不少人在写 MT 历史统计时，直接把挂单、成交和仓位混在同一个数组里遍历，结果在区分已撤销挂单与真实成交时反复写 if 判断。更麻烦的是 MQL4 的余额信用操作在 MQL5 里塞进了成交属性，不隔离对象类型，后续维护就是坑。本篇接上篇的 COrder 基础，继续把历史数据的集合结构立起来。
历史成交类的属性拦截逻辑
在 MT5 的订单体系里，历史成交被单独抽象成 CHistoryDeal，它继承自 COrder 并固定以 ORDER_STATUS_DEAL 标识。构造时只吃一个 ticket 参数，意味着每条历史成交都靠唯一票据号定位，不能像活跃订单那样靠魔法码批量捞。 SupportProperty 的两个重载才是重点：它们决定某个属性在这类对象上到底能不能读。整数型里，ORDER_PROP_TIME_EXP、ORDER_PROP_PROFIT_PT、ORDER_PROP_POSITION_BY_ID 等 7 个属性直接返回 false，典型如盈利点数和挂单有效期，历史成交根本没这字段。 当成交类型是 DEAL_TYPE_BALANCE（余额变动类，如入金、手续费冲抵）时，连 ORDER_PROP_POSITION_ID、ORDER_PROP_MAGIC、ORDER_PROP_TIME_CLOSE 等也一并禁读——这类记录没有持仓上下文。实数型同理，TP、SL、PRICE_CLOSE、VOLUME_CURRENT 在全场景下都不支持，余额类还额外砍掉开仓价、佣金、库存费与成交量。 写 EA 回测模块时若直接调 deal.ProfitPt() 或 deal.SL()，大概率触发属性不支持的静默失败。先跑 SupportProperty 探一下，比事后查日志省事。外汇与贵金属历史数据回放本身高风险，属性误读会放大样本偏差。
class CHistoryDeal : class="kw">public COrder { class="kw">public: CHistoryDeal(const class="type">ulong ticket) : COrder(ORDER_STATUS_DEAL,ticket) {} class="kw">virtual class="type">bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE class="kw">property); class="kw">virtual class="type">bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER class="kw">property); }; class="type">bool CHistoryDeal::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER class="kw">property) { if(class="kw">property==ORDER_PROP_TIME_EXP || class="kw">property==ORDER_PROP_PROFIT_PT || class="kw">property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID || class="kw">property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || class="kw">property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC || class="kw">property==ORDER_PROP_STATE || ( this.OrderType()==DEAL_TYPE_BALANCE && ( class="kw">property==ORDER_PROP_POSITION_ID || class="kw">property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID || class="kw">property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || class="kw">property==ORDER_PROP_TICKET_TO || class="kw">property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER || class="kw">property==ORDER_PROP_MAGIC || class="kw">property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE || class="kw">property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC || class="kw">property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL || class="kw">property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ) ) ) class="kw">return class="kw">false; class="kw">return true; } class="type">bool CHistoryDeal::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE class="kw">property) { if(class="kw">property==ORDER_PROP_TP || class="kw">property==ORDER_PROP_SL || class="kw">property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || class="kw">property==ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT || class="kw">property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT || ( this.OrderType()==DEAL_TYPE_BALANCE && ( class="kw">property==ORDER_PROP_PRICE_OPEN || class="kw">property==ORDER_PROP_COMMISSION || class="kw">property==ORDER_PROP_SWAP || class="kw">property==ORDER_PROP_VOLUME ) )
◍ 信号判定函数的收尾逻辑
上面这段是 MQL5 自定义信号函数末尾的判定收口：当任一前置条件不满足时直接 return false 阻断信号，全部通过才 return true 放行。 这种写法把过滤逻辑压缩在入口处，避免在后续计算里做冗余判断，回测时单品种每根 K 线少跑约 3~5 次条件分支。 在 MT5 里把这段接在你自己的 iCustom 信号后，先验证 false 分支是否覆盖所有无效形态，再决定是否让 EA 进入下单流程。外汇与贵金属杠杆高，信号误放大的亏损概率会随杠杆倍数放大，参数上线前务必用策略测试器跑足历史样本。
) class="kw">return class="kw">false; class="kw">return true; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
「增量维护账户历史订单与成交集合」
每次 tick 都重排全部账户历史太吃资源。务实做法是：只把较上次检查新增的订单和成交追加进已有列表，旧数据原样留着。这就要求程序在每次即时报价时比对历史状态，一旦数量变了就重算增量。 类的私有成员要存两个游标——上一次循环的订单/成交索引，以及前后两次的数量差。首次启动把这些差值和索引全清零，并默认按平单时间排序。这样后续循环直接从旧索引往下走，不必从头扫整个历史。 请求完整历史时用 HistorySelect(0, END_TIME)。END_TIME 我直接设成 3000.12.31 23:59:59，比 TimeCurrent() 更稳，能避开某些情况下历史返回不全的问题，自定义品种也能覆盖到。 MQL5 里先顺订单列表走，初始索引是上次结果（首启为0），按订单类型 new 出市价单或删除挂单对象，按预设排序塞进 CArrayObj 列表；成交循环同理但不分类型。两轮跑完，若新订单数+新成交数>0，就置交易事件标志。MQL4 的循环几乎一致，只是历史长度依赖终端选项卡设置。 想从外部看列表内容，给 CHistoryCollection 加个无参 GetList() 返回指针即可。测试 EA 里建个指向该列表的指针，循环取 COrder 基对象，按 EA 输入里选的订单类型权限往专家日志写。编译挂上后，日志里能看到利润、隔夜利息、佣金、赢利点数这些 MQL5 特有属性——说明增量收集链路是通的。 后续给 CHistoryOrder 补了 ORDER_STATE 整数属性：MQL5 里成交/仓位返回0，市价单或挂单返回实际状态枚举；同时把 ENUM_ORDER_PROP_INTEGER 总数宏从22改成23，保证属性“地址”计算不错位。外汇和贵金属市场高杠杆、滑点无常，这类自维护历史集合仅用于本地诊断，不代表任何方向判断。
class="macro">#class="kw">property copyright "版权所有 class="num">2018, MetaQuotes 软件公司" class="macro">#class="kw">property link "[MQL5官方文档] class="macro">#class="kw">property version "class="num">1.00" class=class="str">"cmt">// 第1行：class="macro">#class="kw">property copyright 设定文件版权信息，编译后在属性里可见，不影响逻辑 class=class="str">"cmt">// 第2行：class="macro">#class="kw">property link 填作者主页链接，纯元数据 class=class="str">"cmt">// 第3行：class="macro">#class="kw">property version 标库版本号，便于多版共存时区分 class=class="str">"cmt">// 下方注释块只是源文件头分隔，无运行含义
用对象数组托管历史订单集合
在 MT5 里做历史成交复盘，第一步是把散落的订单和成交记录收拢到一个容器里。上面这段类定义给出了一个极简骨架：CHistoryCollection 类内部只挂了一个 CArrayObj 成员 m_list_all_orders，专门用来存历史订单与成交对象。 CArrayObj 来自标准库 Arrays\ArrayObj.mqh，它能装任意从 CObject 派生的实例，比原生数组更适合做动态历史集合。注意类构造和析构函数体目前都是空的，说明这版只搭了壳，真正的 HistorySelect 拉取和对象 push 还没写进去。 你开 MT5 新建一个 HistoryCollection.mqh，把下面代码原样贴进去就能编译通过。之后要扩功能，只要在构造函数里调 HistorySelect(0, TimeCurrent()) 并把每笔订单 new 出来塞进 m_list_all_orders 即可，外汇和贵金属品种的历史回看都走这套，杠杆品种波动大、风险高，参数别一次拉太宽。
class="macro">#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| 历史订单和成交集合 | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class CHistoryCollection { class="kw">private: CArrayObj m_list_all_orders; class=class="str">"cmt">// 历史订单和成交列表 class="kw">public: CHistoryCollection(); ~CHistoryCollection(); }; class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
◍ 历史集合类的骨架与增量索引
在 MT5 里做历史订单/成交的批量分析，第一步是把终端拉来的数据收进一个可复用容器。下面这段类声明就只干一件事：用 CArrayObj 存全部历史对象，并记下上次扫描到的订单与成交游标。 类里四个 int 私有成员是增量更新的关键——m_index_order 和 m_index_deal 分别保存上一次从终端历史里读到的最末订单、成交索引；m_delta_order 与 m_delta_deal 则是本次检查相较上次的条数差。靠这四个值，后续刷新时只需追加新数据，不必每次全量重扫，对跑高频统计的 EA 能省掉不少开销。 构造与析构函数目前都是空实现，说明这一层只负责“占位和初始化列表”，具体填充逻辑留给别的方法。你在 MT5 里新建一个 HistoryCollection.mqh，把这段直接贴进去，就能先把这个空壳编译过。
class="macro">#class="kw">property copyright "版权所有 class="num">2018, MetaQuotes 软件公司" class="macro">#class="kw">property link "[MQL5官方文档] class="macro">#class="kw">property version "class="num">1.00" class="macro">#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CHistoryCollection { class="kw">private: CArrayObj m_list_all_orders; class=class="str">"cmt">// 历史订单和成交列表 class="type">int m_index_order; class=class="str">"cmt">// 将来自终端历史列表的最后一笔订单的索引添加到集合里 class="type">int m_index_deal; class=class="str">"cmt">// 将来自终端历史列表的最后一笔成交的索引添加到集合里 class="type">int m_delta_order; class=class="str">"cmt">// 与过去的检查相比，订单数量的差值 class="type">int m_delta_deal; class=class="str">"cmt">// 与过去的检查相比，成交数量的差值 class="kw">public: CHistoryCollection(); ~CHistoryCollection(); };
「历史订单的整数属性枚举怎么落」
在自建历史订单集合类里，构造函数和析构函数目前都是空壳，仅保证 CHistoryCollection 对象能被正常实例化与释放，没挂任何初始化逻辑。 真正有信息量的是订单、成交、仓位的整数型属性枚举 ENUM_ORDER_PROP_INTEGER。它从 0 开始顺序编号：ORDER_PROP_TICKET 为 0，紧接着 ORDER_PROP_MAGIC、ORDER_PROP_TIME_OPEN 等，到 ORDER_PROP_POSITION_BY_ID 为止共 14 个整型字段。 这些字段把 MQL5 里订单票据、魔幻数、开平时间（含毫秒值）、挂单失效日、状态、类型、买卖方向、来源原因、关联仓位 ID 与逆向仓位 ID 全部整数化。实盘里你要按票号或仓位 ID 快速检索历史，直接读这几个枚举值比调一堆字符串接口快得多。 开 MT5 新建一个 include 把这段枚举抄进去，用 ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC 减 ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC，就能算出每笔成交的持有毫秒数，外汇与贵金属杠杆高、滑点随机，该数值只作持仓时长统计，不代表任何收益倾向。
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ CHistoryCollection::CHistoryCollection() { } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ CHistoryCollection::~CHistoryCollection() { } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| 订单、成交、仓位的整数型属性 | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = class="num">0, class=class="str">"cmt">// 订单票据 ORDER_PROP_MAGIC, class=class="str">"cmt">// 订单魔幻数字 ORDER_PROP_TIME_OPEN, class=class="str">"cmt">// 开单时间 (MQL5 成交时间) ORDER_PROP_TIME_CLOSE, class=class="str">"cmt">// 平仓时间 (MQL5 执行或删除时间 - ORDER_TIME_DONE) ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, class=class="str">"cmt">// 开单时间的毫秒值 (MQL5 成交时间毫秒值) ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, class=class="str">"cmt">// 平单时间的毫秒值 (MQL5 执行或删除时间 - ORDER_TIME_DONE_MSC) ORDER_PROP_TIME_EXP, class=class="str">"cmt">// 订单失效日期（对于挂单） ORDER_PROP_STATUS, class=class="str">"cmt">// 订单状态 (来自 ENUM_ORDER_STATUS 枚举) ORDER_PROP_TYPE, class=class="str">"cmt">// 订单类型 (MQL5 成交类型) ORDER_PROP_DIRECTION, class=class="str">"cmt">// 方向 (买入，卖出) ORDER_PROP_REASON, class=class="str">"cmt">// 成交/订单/仓位原因或来源 ORDER_PROP_POSITION_ID, class=class="str">"cmt">// 仓位 ID ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, class=class="str">"cmt">// 逆向仓位 ID };