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Trademinator 3：交易机器的崛起（基础篇）

第 1/2 篇

本章目录

自优化EA的骨架与一次实盘回测
EA 里用回撤触发遗传重优化的开关逻辑
SAR翻穿开盘价就平掉现有仓位
遗传算法怎么挑品种和策略

◍ 自优化EA的骨架与一次实盘回测

一套自优化 EA 的逻辑起点，是先框死「能在历史数据上做什么、能在真实盘上做什么」。历史侧要覆盖四件事：从候选对象里挑最佳策略、挑最佳品种、按杠杆校正存款敞口、搜指标最优参数；实盘侧则只负责建平仓、定仓位、以及判断何时该重新跑优化。作者给这套逻辑加了硬限制：决策只在新柱触发，平仓只看指标信号而不挂止盈止损；待优化指标缓冲参数锁死在 5 个以内，因为内置指标缓冲上限摆在那，想用多缓冲自定义指标就得去 main.mq5 里改 OptParamCount 变量。重新优化的触发条件他个人设为「余额亏损超过初始化预设值」，适应度函数则是「模拟余额最大化且回撤低于某阈值」——这两处你都能换成自己的规则。跑 2011 年 H1、初始入金 10000 美元、杠杆 1:100 的回测，EA 先选了 USDCHF 上 SAR 突破、占用 28% 存款，亏超 20% 后重优化；第二次切 USDJPY 用满 98% 存款，一天内又亏到第三次优化；第三次回到 USDCHF 做 MA 金死叉，空仓熬到 10 月 20 日才抓到死叉，单笔盈利 3535.51 美元，把前期亏损捞回大半，年末权益 9461.26 美元、总净利润 -538.74 美元。外汇与贵金属保证金交易高风险，小波动就可能吞掉初始存款乃至追加资金，上面这套回测结果不代表实盘倾向盈利，仅说明遗传自优化框架在极端年份也可能长时间不进场。

EA 里用回撤触发遗传重优化的开关逻辑

这段 OnTick 骨架展示了一个自适应性 EA 的常见做法：不在每根 K 线无脑交易，而是先判新柱，再按 strat 变量分流到不同平仓 / 开仓判定函数。strat 支持 0/1/2 三种策略分支，分别对应 MA、SAR、Stochastic 的 NeedClose / NeedOpen 系列函数，default 兜底回 MA。真正值得抄的是回撤保护那段：当 GetRelDD() 超过 maxDD 时，才调用 GA() 做遗传优化、拉取新参数，并把 maxBalance 重置为当前权益，后续回撤从新基准算。这样能在浮亏扩大时倾向自动重训，而不是死扛原参数。外汇与贵金属杠杆高，这类自动重优化若参数空间设错，可能加速亏损。下面把代码逐行拆一下，方便你直接粘进 MT5 改条件验证。 void OnTick() 定义每次报价触发的主函数。 if(isNewBars()==true) 只在出现新柱时跑逻辑，避免同根 K 线重复计算。 trig=false; 先清零触发标志。 switch(strat) 按策略编号选择平仓条件函数，case 0/1/2 分别调 NeedCloseMA/SAR/Stoch，default 回 MA。 if(trig==true) 若平仓条件满足，进入下一步。 if(GetRelDD()>maxDD) 实时回撤超阈值才动手。 GA(); 启动遗传优化。 GetTrainResults(); 取回优化后的参数。 maxBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); 把回撤基准切成当前余额。第二个 switch(strat) 同理判开仓函数 NeedOpen*。 Print(...) 打日志：时间、标记、当前 strat，便于观察分流。

MQL5 / C++

<span class="keyword">class="type">void</span> <span class="functions">OnTick</span>()
{
&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">if</span>(isNewBars()==<span class="keyword">true</span>)
&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;trig=<span class="keyword">false</span>;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">class="kw">switch</span>(strat)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">case</span>&nbsp;&nbsp;<span class="number">class="num">0</span>: {trig=NeedCloseMA()&nbsp;&nbsp; ; <span class="keyword">class="kw">break</span>;};&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="comment">class=class="str">"cmt">//The number of case strings must be equal to the number of strategies</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">case</span>&nbsp;&nbsp;<span class="number">class="num">1</span>: {trig=NeedCloseSAR()&nbsp;&nbsp;; <span class="keyword">class="kw">break</span>;};
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">case</span>&nbsp;&nbsp;<span class="number">class="num">2</span>: {trig=NeedCloseStoch(); <span class="keyword">class="kw">break</span>;};
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">class="kw">default</span>: {trig=NeedCloseMA()&nbsp;&nbsp; ; <span class="keyword">class="kw">break</span>;};
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">if</span>(trig==<span class="keyword">true</span>)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">if</span>(GetRelDD()&gt;maxDD)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="comment">class=class="str">"cmt">//If a balance drawdown is above the max allowed value:</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GA();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="comment">class=class="str">"cmt">//Call the genetic optimization function</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GetTrainResults();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="comment">class=class="str">"cmt">//Get the optimized parameters</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;maxBalance=<span class="functions">AccountInfoDouble</span>(<span class="keyword">ACCOUNT_BALANCE</span>);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="comment">class=class="str">"cmt">//Now count the drawdown not from the balance maximum...</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="comment">class=class="str">"cmt">//...but from the current balance</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">class="kw">switch</span>(strat)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">case</span>&nbsp;&nbsp;<span class="number">class="num">0</span>: {trig=NeedOpenMA()&nbsp;&nbsp; ; <span class="keyword">class="kw">break</span>;};&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="comment">class=class="str">"cmt">//The number of case strings must be equal to the number of strategies</span>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">case</span>&nbsp;&nbsp;<span class="number">class="num">1</span>: {trig=NeedOpenSAR()&nbsp;&nbsp;; <span class="keyword">class="kw">break</span>;};
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">case</span>&nbsp;&nbsp;<span class="number">class="num">2</span>: {trig=NeedOpenStoch(); <span class="keyword">class="kw">break</span>;};
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="keyword">class="kw">default</span>: {trig=NeedOpenMA()&nbsp;&nbsp; ; <span class="keyword">class="kw">break</span>;};
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="functions">Print</span>(<span class="functions">TimeToString</span>(<span class="functions">TimeCurrent</span>()),<span class="class="type">class="kw">string">";"</span>,<span class="class="type">class="kw">string">"Main:OnTick:isNewBars(true)"</span>,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="class="type">class="kw">string">";"</span>,<span class="class="type">class="kw">string">"strat="</span>,strat);
&nbsp;&nbsp;}
}

「SAR翻穿开盘价就平掉现有仓位」

下面这段逻辑专门处理抛物线转向指标（SAR）与K线开盘价的相对位置突变。当最新一根K线的SAR从上穿开盘价变成下穿，或反过来，就认为趋势方向可能翻转，若有持仓则直接平仓。 CopyBuffer把SAR指标缓冲区的count根数值读进SARBuffer，CopyOpen把对应周期s、tf下的开盘价读进数组o。Print那行把当前时间、SAR[0]/[1]和Open[0]/[1]打到日志，方便你手动核对翻转信号有没有误触发。

核心判断在if((SARBuffer[0]>o[0]&&SARBuffer[1]<o[1])	(SARBuffer[0]<o[0]&&SARBuffer[1]>o[1]))：两根K线内SAR与开盘价的上下关系对调，即视为触发。此时若PositionsTotal()>0，调用ClosePosition()平掉并return(true)。外汇与贵金属波动大，这种翻转平仓只能降低被套概率，不保证避开反向行情。

另一段残片显示，当trig为true且GetRelDD()超过maxDD（实时回撤超阈值），会跑GA()做遗传优化、GetTrainResults()取新参数，并把maxBalance重置为当前权益，相当于从亏损坑里重新算回撤基准。FitnessFunction则是给优化器用的适应度函数，可挑策略、品种、仓位比和指标缓冲参数——具体能优化什么，看你EA里塞了哪些基因位。

MQL5 / C++

class="type">bool NeedCloseSAR()
{
  CopyBuffer(SAR,class="num">0,class="num">0,count,SARBuffer);
  CopyOpen(s,tf,class="num">0,count,o);
  Print(TimeToString(TimeCurrent()),";","StrategySAR:NeedCloseSAR",
        ";","SAR[class="num">0]=",SARBuffer[class="num">0],";","SAR[class="num">1]=",SARBuffer[class="num">1],";","Open[class="num">0]=",o[class="num">0],";","Open[class="num">1]=",o[class="num">1]);
  if((SARBuffer[class="num">0]>o[class="num">0]&&SARBuffer[class="num">1]<o[class="num">1])||
     (SARBuffer[class="num">0]<o[class="num">0]&&SARBuffer[class="num">1]>o[class="num">1]))
  {
    if(PositionsTotal()>class="num">0)
    {
      ClosePosition();
      class="kw">return(true);
    }
  }
  class="kw">return(false);
}
  if(trig==true)
  {
    if(GetRelDD()>maxDD)                                        class=class="str">"cmt">//If the balance drawdown is above the max allowed one:
    {
      GA();                                                     class=class="str">"cmt">//Call the genetic optimization function
      GetTrainResults();                                        class=class="str">"cmt">//Get optimized parameters
      maxBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);             class=class="str">"cmt">//Now count the drawdown not from the balance maximum...
                                                                 class=class="str">"cmt">//...but from the current balance
    }
  }
class="type">void FitnessFunction(class="type">int chromos)                               class=class="str">"cmt">//A fitness function for the genetic optimizer:...
                                                                 class=class="str">"cmt">//...selects a strategy, symbol, deposit share,...
                                                                 class=class="str">"cmt">//...parameters of indicator buffers;...
                                                                 class=class="str">"cmt">//...you can optimize whatever you need, but...

◍ 遗传算法怎么挑品种和策略

这段代码片段展示了用遗传算法（GA）在 MT5 里动态选定交易品种、策略与仓位系数的核心逻辑。注意 Colony 是二维种群矩阵，chromos 是当前染色体索引，GeneCount 是基因总数。 double ff=0.0; 先声明适应度函数变量，GA 靠它评判个体优劣。strat 用 Colony[GeneCount-2] 乘 StratCount 再四舍五入，决定调用哪套策略；z 用 Colony[GeneCount-1] 乘 3 取整，把 0~3 映射到 EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPY 四个直盘，默认落回 EURUSD。外汇与贵金属属高风险品种，实盘切换前务必在策略测试器跑过。 optF=Colony[GeneCount][chromos] 取出该个体分配的资金比例系数。随后 switch(strat) 分流：case 0 跑 FFMA、case 1 跑 FFSAR、case 2 跑 FFStoch，每个函数吃 Colony[1]~Colony[5] 五个基因当参数。注释里点明 case 数量必须和策略总数一致，否则会漏算适应度。测试模式写死四个符号方便回测；真要挂实盘，把前面 switch(z) 整段注释掉，改用 SymbolsTotal(true) 从 MarketWatch 窗口已勾选品种里随机抽一个 SymbolName(z,true)。改完编译进 MT5，开个 EURUSD 的 2020—2023 年 M15 回测，看 GA 是否倾向把 optF 压在 0.1~0.3 区间来控回撤。

MQL5 / C++

class="type">class="kw">double ff=class="num">0.0; class=class="str">"cmt">//The fitness function
  strat=(class="type">int)MathRound(Colony[GeneCount-class="num">2][chromos]*StratCount); class=class="str">"cmt">//GA selects a strategy
 class=class="str">"cmt">//For EA testing mode use the following code...
  z=(class="type">int)MathRound(Colony[GeneCount-class="num">1][chromos]*class="num">3); class=class="str">"cmt">//GA selects a symbol
  class="kw">switch(z)
  {
    case  class="num">0: {s="EURUSD"; class="kw">break;};
    case  class="num">1: {s="GBPUSD"; class="kw">break;};
    case  class="num">2: {s="USDCHF"; class="kw">break;};
    case  class="num">3: {s="USDJPY"; class="kw">break;};
    class="kw">default: {s="EURUSD"; class="kw">break;};
  }
class=class="str">"cmt">//..for real mode, comment the previous code and uncomment the following one(symbols are selected in the MarketWatch window)
class=class="str">"cmt">/*
  z=(class="type">int)MathRound(Colony[GeneCount-class="num">1][chromos]*(SymbolsTotal(true)-class="num">1));class=class="str">"cmt">//GA selects a symbol
  s=SymbolName(z,true);
*/
  optF=Colony[GeneCount][chromos]; class=class="str">"cmt">//GA selects a deposit share
  class="kw">switch(strat)
  {
    case  class="num">0: {ff=FFMA(  Colony[class="num">1][chromos], class=class="str">"cmt">//The number of case strings must be equal to the number of strategies
                        Colony[class="num">2][chromos],
                        Colony[class="num">3][chromos],
                        Colony[class="num">4][chromos],
                        Colony[class="num">5][chromos]); class="kw">break;};
    case  class="num">1: {ff=FFSAR(  Colony[class="num">1][chromos],
                        Colony[class="num">2][chromos],
                        Colony[class="num">3][chromos],
                        Colony[class="num">4][chromos],
                        Colony[class="num">5][chromos]); class="kw">break;};
    case  class="num">2: {ff=FFStoch(Colony[class="num">1][chromos],
                        Colony[class="num">2][chromos],
                        Colony[class="num">3][chromos],

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Trademinator 3：交易机器的崛起·进阶篇

常见问题

核心包含信号生成、仓位管理、回撤触发重优化开关，以及 SAR 翻穿开盘价平仓逻辑，按这几个模块搭即可跑实盘回测。

在开关逻辑里设一个最大回撤阈值参数，例如 15%，实盘回撤触线后 EA 自动调用遗传算法重优化，不用手动介入。

小布可把 SAR 翻穿开盘价、回撤触线这类条件做成实时提醒，并自动跑诊断，你只管看信号做决策。

倾向作为趋势反转的辅助出场，外汇贵金属高风险，建议先历史回测该条件在目标品种上的胜率再上实盘。

主要看历史夏普、最大回撤和恢复因子，遗传会淘汰低适应度组合，优先留回测鲁棒的策略对。

Trademinator 3：交易机器的崛起（基础篇）

◍ 自优化EA的骨架与一次实盘回测

EA 里用回撤触发遗传重优化的开关逻辑

「SAR翻穿开盘价就平掉现有仓位」

◍ 遗传算法怎么挑品种和策略

常见问题

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