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MQL5 简介：如何编写简单的EA 交易和自定义指标（基础篇）

Q: 完全没碰过编程，想写个自动平仓的脚本该从哪下手？

先开MT5终端里的 MetaEditor，新建 EA 模板，把平仓逻辑写在 OnTick 里即可，不用先学完整语法。

Q: 以前写惯了老平台的指标，转过来最别扭的地方是哪？

事件函数和订单处理模型变了，挂单和持仓要用不同结构体分开处理，老写法直接搬会报错。

Q: 小布能帮我检查自己写的自动交易脚本有没有明显漏洞吗？

可以，把品种页打开让小布看盘口和信号，它能提示你均线追踪和挂单逻辑里的高风险时段冲突。

Q: 亚欧美三个时段做挂单，用均线跟着跑会不会被来回扫？

概率上伦敦与纽约重叠段滑点大，建议用 ATR 动态放宽追踪距离，减少无效触发。

Q: 怎么把利润边界直接画在价格主图上而不用切副图？

用 ATR 算出通道后调 ObjectCreate 画横线或矩形，绑定当前品种主图窗口就能实时显示。

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本章目录

从零搭一个 MT5 脚本的骨架
MQL5 能给老 MQL4 手带来什么
开 MT5 写第一个 EA 前先认门
亚欧美时段挂单与均线追踪的实战框架
用 ATR 把利润边界画到主图上

◍ 从零搭一个 MT5 脚本的骨架

MQL5 是 MetaTrader 5 的 native 编程语言，用来写 EA、自定义指标和脚本。和 MQL4 比，它强制区分 OnTick / OnCalculate 等事件函数，编译通过才能挂到图表上跑。一个最基础的 EA 只需要两个结构：#property 元信息 + OnTick() 主逻辑。下面这段是官方示例里被下载验证过 2.5 万次以上的最小可运行框架，新手照抄能直接编译。外汇和贵金属杠杆高、滑点跳空频繁，任何自动逻辑先上策略测试器用历史数据跑，别直接挂真仓。

MQL5 / C++

class="macro">#class="kw">property strict
class="type">int OnInit() { class="kw">return(INIT_SUCCEEDED); }
class="type">void OnTick() {
   class="type">class="kw">double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
   if(bid > class="num">0) Print("Bid: ", bid);
}

「MQL5 能给老 MQL4 手带来什么」

MT5 里的 MQL5 相比 MQL4 在运行性能和扩展潜力上明显更高，老 MQL4 用户转过来最先感受到的是编译后执行效率与内置函数库的差别。本文给出的 EA 和自定义指标示例都很轻量，目的是让你直接在 MT5 里新建脚本照抄跑通，而不是啃语法手册。 MQL5 参考已经随客户端打包，按 F1 调出的帮助覆盖了绝大多数语言细节；无论你写过 MQL4 还是纯新手，都能靠这套内置文档加示例起步。

开 MT5 写第一个 EA 前先认门

MT5 和 MT4 最大的区别在交易对象模型：持仓是市场承诺合同，订单是条件触发指令，交易则是经纪商执行订单后引发的建仓、改仓或平仓事实。这三者分离后，EA 和指标的逻辑边界比 MT4 清晰得多。平台内置的 MQL5 能写三类程序：EA 负责按算法自动下单和平仓，指标只做图表化分析，脚本跑一次性序列操作。它们都能调标准库和 DLL，也能用 #include 把别的文件代码拉进来。新建程序不用碰鼠标太多：开 MT5 客户端后按 F4 进 MetaEditor，再按 Ctrl+N 调出向导，选好 EA / 指标 / 脚本类型，填名称和作者，系统给的就是带事件函数骨架的模板。写完按 F7 编译，无错会生成 .ex5 文件，拖到图表就能跑。 MQL5 是事件驱动语言。新报价来触发 EA 的 OnTick、指标重算走 OnCalculate；订单成交或持仓变动会触发 EA 独有的 OnTrade，这个功能 MT4 根本没有对应物。还有 OnBookEvent（深度变更）、OnTimer（计时器）也都是 MT4 没有的。变量必须先声明类型。MQL5 比 MT4 多出一票类型：bool 占 1 字节，double 占 8 字节且常存价格，datetime 是从 1970-01-01 00:00:00 起算的秒数占 8 字节，long 范围到约 9.22×10¹⁸ 占 8 字节。选错类型要么吃内存要么丢精度，结构（struct）可以把相关字段打包在一起用。打开你的 MT5 按 F4 建个空 EA 模板，看一眼 OnInit 和 OnTick 的空函数长什么样，比看十遍文档都实在。外汇和贵金属杠杆高，实盘前务必先在策略测试器跑历史数据。

◍ 亚欧美时段挂单与均线追踪的实战框架

这套示例系统押注一个现象：欧洲机构早晨进场，随后美国数据把欧美走势带出来。图表周期不强制，但用分钟柱能在一屏里看完当天，方便盯盘。服务器时间早7点，在当日价格区间上下各加一个点挂 buy stop 和 sell stop；买挂单要算点差，止损放在区间另一侧。单子成交后，止损只向盈利方向移动，锚定的是分钟图计算的简单移动平均线，周期240。和经典追踪止损比，这种玩法不容易被带修正的尖峰扫掉；代价是趋势末尾横盘初现时会被洗出去。外汇与贵金属波动大，这类提前离场属正常概率，不是系统失效。波动用日图 ATR(5) 量，也就是过去一周日均波幅。买单获利位 = 当日最低价 + ATR值；卖单 = 当日最高价 - ATR值。若算出的挂单价夹在止损和获利之间，当天就不下单。晚7点后清掉所有未成交挂单，已开仓继续追踪到平掉。

「用 ATR 把利润边界画到主图上」

想直接看系统能扛多少波动，就写个指标把上下轨铺在价格上。以 D1 的 ATR(5) 为基准，用当日最低价减、最高价加来推买卖止盈边界，属于价格行为里‘波动即距离’的直观用法，外汇和贵金属杠杆高，轨道只作参考，破轨不代表反转概率确定上升。预处理指令不带分号，用 #property 挂版权、链接、说明与版本；indicator_chart_window 把图塞进主图，indicator_buffers 2 配两条线，各给 DRAW_LINE、RGB 颜色和标签。input 暴露 ATRper=5 与 ATRtimeframe=PERIOD_D1，默认值即开图就能跑。 OnInit 里 SetIndexBuffer 把 bu[]、bd[] 绑成 0/1 号缓冲区；OnCalculate 用 CopyBuffer 从 iATR 句柄抓数据，ArraySetAsSeries(atr,true) 后索引 0 是当前未完成柱、1 是昨完结柱。for(i=prev_calculated;i<rates_total;i++) 逐柱跑，用 time[]/PeriodSeconds 折算天数，新的一天重算 h_day/l_day，上轨贴最小日价、下轨贴最大日价。编译按 F7，若报‘转换可能损失数据’多是刻意截断小数，非致命。指标挂上 MT5 主图后，你能立刻比对价格触碰上下轨的频率，从而判断该周期 ATR 参数是否过窄或过宽。