自训练EA基础篇：用遗传算法让策略自己再优化（基础篇）
（1/3）·手动反复跑策略测试器选参数太笨，EA能否自己决定何时再优化并自我训练？
让 EA 自己学会交易
- 年 3 月 7 日，Roman Zamozhnyy 在 MetaTrader 5 社区发布了一篇被阅读 3876 次、引发 15 条讨论的实战文章，核心思路是用自训练机制替代人工写死规则。作者借「Dr. Tradelove」这个玩笑代号，说明他不再纠结于主观择时，而是让程序从行情里自己提炼模式。
这套思路对外汇与贵金属交易者最直接的启发是：MT5 不只是跑固定策略的容器，你可以用历史数据喂给 EA，让它动态调整参数。高杠杆的外汇/贵金属市场里，任何自训练模型都只是概率工具，实盘前必须用至少一年的 tick 数据回测。 想验证可行性，开 MT5 新建一个 EA 骨架，把训练循环接进 OnTick，先拿 EURUSD 的 M15 历史跑一遍，看样本外表现再决定是否上模拟盘。
◍ 把再优化交给 EA 自己跑
写完 EA 后，大家习惯用 MT5 内置策略测试器反复跑优化，一有大的参数漂移就手动停掉重跑。这种人工中断的节奏，在实盘里根本跟不上。 Quantum 提出过一种思路：让真实账户跑一个系统，同时挂若干个（数量不限）虚拟策略副本，按当前盈利最大者自动切换，超过固定柱数就触发换策略。这等于把“什么时候该再优化”做成进程内决策，而不是人盯着测试器。 我更倾向直接用 joo 公开的遗传算法（GA）代码做底层。下面这段就是 2011 年自动交易锦标赛某参赛 EA 里的 GA 实施骨架，复制进 MT5 能直接看它怎么在运行时挑参数。 外汇与贵金属杠杆高，这类自适应 EA 只是降低人工中断频率，不消除回撤风险，上真仓前务必用策略测试器跑足样本。
「EA 再优化与适应度函数的落地骨架」
自优化 EA 的核心任务就三件：按选定策略交易、判断是否该再优化、用遗传算法（GA）跑出新的输入参数。最基础的再优化只换参数，进阶玩法才是让 GA 在变了形的行情里挑策略。 为了适配度函数好算，先定死一条：单品种只交易已收盘的柱子，不加仓、不部分平仓。适应度函数里我默认模拟了测试器的“Open Prices Only”模式，但这绝非唯一选项；想更严谨的人应当用“Every Tick”重做一遍模拟，否则止损止盈的回测结果可能失真。 建仓函数里有三个关键东西：s（GA 选的交易品种）、optF（GA 选的保证金占用比例）、GetPossibleLots()（返回实际手数）。另有两个全局函数，一个抓账户历史最大余额，一个算当前相对亏损，这俩是第二阶段再优化决策的锚。 初版先不玩多策略切换，实两个硬策略：双均线金叉买/死叉卖，以及接收近 5 根 K 线归一化涨跌幅的简单神经网络。EA 启动先初始化指标缓存或网络拓扑，然后直接调 GA 去解适应度函数（FF）。 每条策略有独立的 FF，不能复用。我的 FF 目标是最大化余额，前提是相对亏损不破外部变量阈值 0.5；若某次 GA 跑出余额 100000 但相对亏损 -0.6，FF 直接记 0.0。你完全可以换标准。 再优化触发线设在相对余额亏损 0.2。为避免触线后每根柱都重跑 GA，一旦触发就把“最大余额”刷新为当前值，作为下一轮起点。 下面这段是判断新柱开盘的辅助函数，M1 到 M30 比分钟位、H1 及以上比小时位，返回 true 才允许 EA 动手。 [CODE] 标记里的代码逐行拆：CopyTime 取当前品种 s 在周期 tf 的最新 1 根时间；TimeToStruct 转成结构体能拿分钟/小时；如果是 M 系周期且分钟数变了，就更新 prevBT 并返回 true，代表新柱；H 系周期逻辑对称未截完。
<span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//| Define whether a new bar has opened |</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="keyword">class="type">bool</span> isNewBars() { <span class="functions">CopyTime</span>(s,tf,<span class="number">class="num">0</span>,<span class="number">class="num">1</span>,curBT); <span class="functions">TimeToStruct</span>(curBT[<span class="number">class="num">0</span>],curT); <span class="keyword">if</span>(tf==<span class="keyword">PERIOD_M1</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M2</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M3</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M4</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M5</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M6</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M10</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M12</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M15</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M20</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_M30</span>) <span class="keyword">if</span>(curT.min!=prevT.min) { prevBT[<span class="number">class="num">0</span>]=curBT[<span class="number">class="num">0</span>]; <span class="functions">TimeToStruct</span>(prevBT[<span class="number">class="num">0</span>],prevT); <span class="keyword">class="kw">return</span>(<span class="keyword">true</span>); }; <span class="keyword">if</span>(tf==<span class="keyword">PERIOD_H1</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_H2</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_H3</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_H4</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_H6</span>|| tf==<span class="keyword">PERIOD_H8</span>||
平仓逻辑里的执行模式分支
这段代码片段处理两个独立动作：其一是通过时间结构体比对判断当前 K 线相对前一根是否跨周期边界（M12 看 hour、D1/W1 看 day、MN1 看 mon），跨边界就把 prevBT[0] 刷新为 curBT[0] 并回 true；其二是 ClosePosition() 里根据品种执行模式决定下单参数。 在 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST 或 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 模式下，代码把 sl/tp 置为 NULL、deviation 写死 100 点，说明这类账户不允许挂止损止盈随市价单一起发，只能后续改单补。 平仓循环用 while(PositionsTotal()>0) 而非 for，每轮取 MathMin(持仓量, SYMBOL_VOLUME_MAX) 再做 NormalizeDouble(…,2) 截断到 0.01 精度，避免超最大允许手数被拒单；卖单取 BID、买单取 ASK，价格随执行模式实时抓。 外汇与贵金属属高杠杆品种，REQUEST/INSTANT 模式下硬清 sl/tp 会带来裸奔风险，实盘前应在 MT5 用策略测试器切对应品种验证拒单率。
if(tf==PERIOD_M12) if(curT.hour!=prevT.hour) { prevBT[class="num">0]=curBT[class="num">0]; TimeToStruct(prevBT[class="num">0],prevT); class="kw">return(true); }; if(tf==PERIOD_D1|| tf==PERIOD_W1) if(curT.day!=prevT.day) { prevBT[class="num">0]=curBT[class="num">0]; TimeToStruct(prevBT[class="num">0],prevT); class="kw">return(true); }; if(tf==PERIOD_MN1) if(curT.mon!=prevT.mon) { prevBT[class="num">0]=curBT[class="num">0]; TimeToStruct(prevBT[class="num">0],prevT); class="kw">return(true); }; class="kw">return(false); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| ClosePosition | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">void ClosePosition() { request.action=TRADE_ACTION_DEAL; request.symbol=PositionGetSymbol(class="num">0); if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) request.type=ORDER_TYPE_SELL; else request.type=ORDER_TYPE_BUY; request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK; if(SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(class="num">0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(class="num">0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { request.sl=NULL; request.tp=NULL; request.deviation=class="num">100; } while(PositionsTotal()>class="num">0) { request.volume=NormalizeDouble(MathMin(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),SymbolInfoDouble(PositionGetSymbol(class="num">0),SYMBOL_VOLUME_MAX)),class="num">2); if(SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(class="num">0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(class="num">0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { if(request.type==ORDER_TYPE_SELL) request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_BID); else request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_ASK); }
◍ 成交执行与手数补齐的底层写法
这段 OpenPosition 函数把下单逻辑和成交模式判断绑死了：当品种是 REQUEST 或 INSTANT 执行模式时，SL/TP 必须置 NULL、deviation 给到 100 点，否则市价单会被服务器拒掉。外汇和贵金属市场点差跳变频繁，这类限制在高波动时段可能直接导致发单失败。 手数不是拍脑袋定的。代码用空闲保证金乘以 optF 风险系数，再乘杠杆、除合约规模和最小步长，最后向下取整到 volume_step 的整数倍；随后用 MathMax 兜住最小交易量，再乘 0.95 的 GetPossibleLots 上限防超载。若品种有 SYMBOL_VOLUME_LIMIT，还会 NormalizeDouble 到 2 位小数并卡住最大值。 真正麻烦的是循环补齐。PositionSelect 没选到仓就按执行模式刷新买价卖价、OrderSend 后 Sleep(10000) 再查；仓位小于目标 vol 时继续拆单补，直到够数。这种 10 秒轮询在 EA 回测里不显形，实盘跑 XAUUSD 这类滑点大的品种可能拖慢建仓节奏。 把这段直接贴进 MT5 的 EA 源码，把 optF 从 0.1 调到 0.02 对比一下占用保证金，能直观看到爆仓距离被拉远多少。高风险品种请先在策略测试器用tick数据跑一遍。
class="type">void OpenPosition() { class="type">class="kw">double vol; request.action=TRADE_ACTION_DEAL; request.symbol=s; request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK; if(SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { request.sl=NULL; request.tp=NULL; request.deviation=class="num">100; } vol=MathFloor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)*optF*AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE) /(SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)*SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_STEP)))*SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_STEP); vol=MathMax(vol,SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_MIN)); vol=MathMin(vol,GetPossibleLots()*class="num">0.95); if(SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_LIMIT)!=class="num">0) vol=NormalizeDouble(MathMin(vol,SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_LIMIT)),class="num">2); request.volume=NormalizeDouble(MathMin(vol,SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_MAX)),class="num">2); while(PositionSelect(s)==false) { if(SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { if(request.type==ORDER_TYPE_SELL) request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_BID); else request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_ASK); } OrderSend(request,result); Sleep(class="num">10000); PositionSelect(s); } while(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)<vol) { request.volume=NormalizeDouble(MathMin(vol-PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_MAX)),class="num">2); if(SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(class="num">0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(class="num">0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) {