基于成交历史的交易播放器·进阶篇

◍ 先把播放器的需求框定清楚

做交易历史播放器，第一步不是写代码，而是把用户侧要的属性列成规范。起点永远是「这个应用该长什么样」，而不是技术实现。 核心属性至少有这几条：多货币支持、自动打开所需图表、可双向滚动的导航界面、所有图表同步显示；在此之上还要能开始/暂停播放，自选显示几个图表和品种，自选周期，并在图上画出成交历史与余额/净值曲线，甚至能拆出单品种和总账户的净值。 前四条决定产品形态，后面那些决定代码往哪走。整体开发路线是先加载 HTML 报告，按成交解析并复原仓位历史，再把建仓平仓整理成序列，按用户指令用指标形式动态回放，并挂信息面板。 若数据源是 MT4 报告、要在 MT5 策略测试里跑，还得配一个 EA：把解析后的成交写成二进制文件，再生成 MT5 测试报告。这套规范定下来，后续就能自顶向下排代码，不必盲写。

MT5 的仓位容器与历史重组逻辑

MT4 把一笔交易塞进一个“订单容器”：门开着就是在市，门关上整条记录进历史。MT5 换了思路，容器叫仓位（Position），但不再单独留仓位历史，只剩订单和成交的公共流水。 这意味着你从 MT4 迁过来，第一道坎不是写代码，而是重新组织历史数据的脑子——所有仓位轨迹都要靠订单与成交反推。 具体挂钩靠两个标识符：ORDER_POSITION_ID 标订单归属，DEAL_POSITION_ID 标成交归属。要把 MT4 历史洗成 MT5 能用的格式，实操上就是把原来一条订单拆成两条独立交易——建仓和平仓各算一笔。 外汇与贵金属杠杆高、滑点随机，这种拆法只解决记录结构，不暗示任何胜率改善，回测前务必在 MT5 历史中心核对品种点值。

「HTML 解析器」

对于不熟悉计算机行话的那些人而言，我将说明“解析”一词是什么意思。解析指对文本或任意顺序的词位（符号、单词、字节等）进行句法（文法或词汇）分析，检查输入文本与指定文法的对应，并构建一个解析树，您可以据此执行进一步的计算或转换。 在解析器中使用了两个大类 CTable 和 CHTML。CTable 类的使用在“ MQL5 中的电子表格 ”一文中详细说明，因此我不再说明该类。 为了解析 HTML，我开发了 CHTML 类。依据我的初步想法，应撰写一篇文章来对其进行说明。但是对于撰写文章而言，这个类太简单了，因此我将对其进行简单的说明。 可以用术语“标记”来说明类的一般概念。一个标记可表示为具有包围的函数。例如 Tag(header,casket)，其中 'header' 是标记的标题（通常在此处指定控制页面外观的标记变量），'casket' 是标记容器的内容。此类标记包含整个 HTML 语言。 类的一般结构可表示为对象的三阶段调用。CHTML 类的实例在其主体中创建所有可能标记的对象。标记的函数通过一个模板创建，它们仅在名称和两个标记的设置上有所不同。 一个标记确定 header 的存在，另一个确定 casket 的存在。这些标记允许用共同的结构表示所有标记。每个标记实例在其主体中创建 CTegs 类的一个实例。此类包含针对所有标记的公共方法，并且它执行在文档主体中搜索必要标记的主要操作。 因此，三阶段调用看起来如下所示： 此表达式表示 'h' 对象通过 'td' 对象（<td header >casket</td> 标记的实例），再通过嵌套对象 'base'（CTegs 类的对象）调用 'casket' 变量的值。 类还包含搜索标记的方法，它们在以下公共方法中组合在一起： 该方法返回标记结束处的搜索点，并填写标记的 'header' 和 'casket' 变量。 没有使用在类中准备的其他函数，因此我将不会说明它们，还有很多其他有趣的东西要讨论。 在使用 HTML 文档的说明结束之时，我想指出，在本文中使用了两类解析器；它们仅在保存从文件获取信息的类型方面有所不同。第一种使用将整个文档保存到一个类型为 'string' 的单一变量中。播放器使用这种方法。第二种对报告进行逐行解析。它在用于准备 2008 年锦标赛历史的脚本中使用。 为什么我要使用两种方法？问题在于要让 CTegs 类的函数能够正确运行，整个标记应放在分析后的字符串。然而并不是始终都能如此。例如，在 table、html、body 等标记中（它们是多行的）。字符串类型的变量允许存储 32750 个符号（依据我的计算），不包括制表符。通过 '\r'（在每 32748 个字符之后），我成功存储多达 2 000 000 个符号；在达到此值之后，我停止了我的尝试。很有可能还能存储更多符号。 那么，为什么我要使用两种方法？重点在于，对于播放器的通用解析器，您需要找到正确的表格。测试程序报告和成交历史报告的所需表格位于不同的地方。为了保持多功能性（从而让解析器能够同时理解两种报告），我采用的方案是在表格中搜索含有 "deals" 的 'td' 标记。

• 年锦标赛的报告结构是已知的，无需搜索必需的表格。然而，报告文档非常巨大 (35 MB)，将整个报告存放在一个变量中要消耗大量时间。这种情形要求采用第二种方法进行解析。

[CODE] <p style="text-align:justify;">h.td.base.casket</p> <p style="text-align:justify;

◍ 用 OOP 关系搭出多图表播放器骨架

多货币回放首要的是让 EA 接管图表，每个图表交给一个独立对象处理最合理。历史数据不能现用现取，重复拉同一段历史纯属浪费，所以每个播放器对象要持有一份独立历史样本，保证回放不中断。 OOP 里先分清三种关系：关联是对象间的普通连接；聚合是“部分”关系且这部分可同时归多个所有者；组合是更严的聚合，部分专属一个所有者、所有者销毁时部分也销毁。MQL5 可用单参数传指针的函数把对象绑起来，OnInit 里大量用关联，CPlayer 类里聚合与组合混用——CChartData 和 SBase 用聚合给所有对象建公共数据字段。 自顶向下写：先按模板建空类、连起来测请求处理，再填功能，出错点一眼能定位。OnInit 中 CParser_Tester 解析测试报告、算持仓并在图表画历史；因画图要图表 ID，对象延后删除。Balance_Process() 基于 M1 算各品种余额净值，若某个品种历史没下载全就中断 EA 并提醒，产出二进制文件供后续指标切周期。 图表打开用函数传品种和周期，但返回值不一定可靠。我用 ChartTotal() 在 EA 启动前存已有图表 ID，CurrentChart() 比对差异拿到 EA 新建图表 ID，这套依据“图表已开”事实的方案更稳。 计时器是第一个坑：EventSetTimer 最小 1 秒，太慢，我在计时器内套毫秒级循环，但这样收不到事件、没法放指标里并行算。后来用 CClick 组合类发图表激活信号，Click(n) 循环里检测激活按钮（全图大小、背景色、底层），按下就切其他对象无反应。检测到主图后 Progress(Time) 算时间推进，CopyPlayer(n) 把主图设置拷到从图，Play(Time) 制造时间报价跳动。 组合类分工：CArrayRuler 存柱间快移信息，CRuler 存 M1 生成价动，CSpeed 控速度，CProgress 管进度按钮独占，CPlay 启停并控余额指标，CClick 管激活，CBackGround 遮零柱，CBarDraw 画零柱，CHistoryDraw 伪造成交实时感。CChartData 用聚合同步从图设置。 想加周期就改 Player5_1.mqh 里的静态数组 TFarray[] 和对应枚举、CountTF，重编译 EA 即可。下面这段 MQL5 演示了关联的最简形态：Base 类只有一个整型成员 a；A_Association 的方法 Association 接收 Base 指针，仅在传参的方法内通过该指针访问绑定对象数据，不长期持有。 class Base { public: Base(void){}; ~Base(void){}; int a; }; //+------------------------------------------------------------------+ class A_Association { public: A_Association(void){}; ~A_Association(void){}; void Association(Base *a_){}; // At association, data of the bound object // will be available through the object pointer only in the method, // where the pointer is passed. }; //+------------------------------------------------------------------+

class Base
  {
class="kw">public:
                   Base(class="type">void){};
                  ~Base(class="type">void){};
  class="type">int               a;
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
class A_Association
  {
class="kw">public:
                   A_Association(class="type">void){};
                  ~A_Association(class="type">void){};
  class="type">void              Association(Base *a_){};
  class=class="str">"cmt">// At association, data of the bound object
  class=class="str">"cmt">// will be available through the object pointer only in the method,
  class=class="str">"cmt">// where the pointer is passed.
  };
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+

聚合与组合的指针生命周期差异

在 MT5 的 EA 或指标工程里，对象关系常分聚合（aggregation）与组合（composition）两种。聚合只持有一个外部对象的指针，自身不负责其内存；组合则在构造函数里 new、析构函数里 delete，生命周期完全自闭。 看这段类定义：A_Aggregation 仅把外部传进来的 Base 指针存到成员 a，不分配也不释放；A_Composition 在构造时 a=new Base，析构时 delete a。前者适合多个模块共享同一份行情缓存，后者适合图表对象这类随类生灭的资源。 实际写 OnStart 时，用 GetPointer(a) 把栈对象交给关联类，要注意原对象作用域结束后的悬空风险。外汇与贵金属波动剧烈，这类指针误用可能在回测不显、实盘却随机崩溃，属于高风险坑点。 下面这段 _XXX_ 类把图表 id、品种名、基础数据指针和图表数据指针绑在一起，Create 里先做 ObjectFind 判断对象是否存在再决定创建，避免重复挂对象导致的图表闪烁。

class A_Aggregation
  {
   Base                *a;
class="kw">public:
                     A_Aggregation(class="type">void){};
                    ~A_Aggregation(class="type">void){};
   class="type">void               Aggregation(Base *a_){a=a_;};
   class=class="str">"cmt">// At aggregation, data of the bound object
   class=class="str">"cmt">// will be available through the object pointer in any method of the class.
  };
class A_Composition
  {
   Base                *a;
class="kw">public:
                     A_Composition(class="type">void){ a=new Base;};
                    ~A_Composition(class="type">void){class="kw">delete a;};
   class=class="str">"cmt">// At composition, the object becomes the class member.
  };
GetPointer(pointer)
class="type">void OnStart()
  {
   Base a;
   A_Association b;
   b.Association(GetPointer(a));
  }
class _XXX_
  {
class="kw">private:
   class="type">long                chart_id;
   class="type">class="kw">string              name;
   SBase               *s;
   CChartData          *d;
class="kw">public:
   class="type">bool                state;
                     _XXX_(){state=class="num">0;};
                    ~_XXX_(){};
   class="type">void                Create(class="type">long Chart_id, SBase *base, CChartData *data);
   class="type">void                Update();
  };
class="type">void _XXX_::Create(class="type">long Chart_id, SBase *base, CChartData *data)
  {
   chart_id=Chart_id;
   s=base; class=class="str">"cmt">// binding data to the player structure
   d=data; class=class="str">"cmt">// binding data to the chart structure
   name=" "+ChartSymbol(chart_id);
   if(ObjectFind(chart_id,name)<class="num">0)class=class="str">"cmt">// if there is no object yet
     {class=class="str">"cmt">//--- try to create the object