EA 交易中的限制和验证（基础篇）
「EA 跑起来前的边界与校验」
在 MT5 里挂 EA，先得弄清平台给自动化策略划的硬边界。最常被忽略的一条是：历史回测和实际tick成交不是一回事，用 99% 建模质量的回测跑顺的网格，实盘可能因点差跳空直接穿仓。外汇与贵金属杠杆高，这种断裂会放大亏损概率。
MQL5 里可以用 MQLInfoInteger 探明当前运行环境，再用 SymbolInfoInteger 校验品种交易权限。下面这段在 EA 初始化时拦掉不允许自动交易的品种，能少踩很多坑。
[CODE]
int OnInit()
{
if(MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)==false)
{
Print("自动交易被终端禁用");
return(INIT_FAILED);
}
if(SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_MODE)!=SYMBOL_TRADE_MODE_FULL)
{
Print("当前品种不支持完整交易");
return(INIT_FAILED);
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}
[/CODE]
逐行看：MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) 问终端「EA 能不能下单」，返回 false 就直接 INIT_FAILED 不初始化；SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_MODE) 取当前图表的交易模式，不等于 SYMBOL_TRADE_MODE_FULL 说明该品种限仓或只读，同样拦掉。
开 MT5 随便拖一个 EA 到 XAUUSD 图表，把终端「自动交易」钮关掉，就能看到第一行 Print 触发、EA 加载失败——这一步验证比任何收益曲线都实在。
class="type">int OnInit() { if(MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)==false) { Print("自动交易被终端禁用"); class="kw">return(INIT_FAILED); } if(SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_MODE)!=SYMBOL_TRADE_MODE_FULL) { Print("当前品种不支持完整交易"); class="kw">return(INIT_FAILED); } class="kw">return(INIT_SUCCEEDED); }
写 EA 前先摸清这些硬约束
动手写自动交易算法时，很多人只盯着价格序列算信号，却忽略了一层更底层的限制信息。MT5 里的 EA 不是想开仓就开仓，交易时段、账户资产余额、品种成交量上限、订单总数上限，都会直接卡死你的下单请求。 实测中，若不在下单价前校验品种交易时段，EA 在休市边界触发信号会返回 ERR_TRADE_MARKET_CLOSED 错误；账户可用保证金不足时，OrderSend 同样会被拒。把这些前置检查写进代码，比事后处理失败重发更稳。 此外，还得算清入账价到止损位的潜在亏损、盯紧新 K 线是否生成。前者决定手数是否超出风险预算，后者避免同一根柱重复发单。外汇与贵金属杠杆高，忽略任一项限制都可能放大穿仓概率。
◍ 用 MT5 函数扒出品种的交易与报价时段
在 MT5 里想搞清楚一个品种哪天能报价、哪天能下单，不用去经纪商网页翻日程。交易时段直接调 SymbolInfoSessionTrade()，报价时段用 SymbolInfoSessionQuote()，两个函数签名一致：给定品种、星期枚举、时段索引（从 0 起），存在该时段就返回 true，起止时间通过第四、第五个 datetime 参数以引用方式写回。 要拉全某一天的所有时段，就在循环里不断把 session_index 加 1 调函数，直到返回 false 为止——这说明当天的时段已经穷尽。下面这段脚本主干就是这么干的，跑完能在专家日志里按「星期日~星期六」列出每个时段的编号和起止分钟。 星期几本身传的是 ENUM_DAY_OF_WEEK 枚举，想打印成中文得自己写个 DayToString() 做 switch 映射，否则日志里只有 SUNDAY、MONDAY 这类英文。外汇和贵金属品种在不同经纪商那儿的报价时段可能差几个小时，属于高杠杆高风险品类，跑出来后建议和平台官方时间对照确认。 把脚本挂到 EURUSD 或 XAUUSD 上，OnStart 会先打报价时段再打交易时段；若发现周五收盘时段 finish 减 1 秒才显示，是因为 MT5 把结束时刻记为下一秒起点，这是源码里的惯用法而非数据错误。
class=class="str">"cmt">//--- 检查是否有编号为session_index的报价时段 class="type">bool session_exist=SymbolInfoSessionQuote(symbol,day,session_index,start,finish); class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| 显示报价时段信息 | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">void PrintInfoForQuoteSessions(class="type">class="kw">string symbol,ENUM_DAY_OF_WEEK day) { class=class="str">"cmt">//--- 时段起始和终止时间 class="type">class="kw">datetime start,finish; class="type">uint session_index=class="num">0; class="type">bool session_exist=true; class=class="str">"cmt">//--- go over all sessions of this day while(session_exist) { class=class="str">"cmt">//--- 检查是否存在编号为session_index的报价时段 session_exist=SymbolInfoSessionQuote(symbol,day,session_index,start,finish); class=class="str">"cmt">//--- 如果有这样的时段 if(session_exist) { class=class="str">"cmt">//--- 显示它的星期，时段编号以及起始和终止时间 Print(DayToString(day),": 时段编号=",session_index," 起始时间=", TimeToString(start,TIME_MINUTES)," 终止时间=",TimeToString(finish-class="num">1,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)); } class=class="str">"cmt">//--- 增加时段计数器 session_index++; } } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| 取得星期几的字符串表现形式 | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">class="kw">string DayToString(ENUM_DAY_OF_WEEK day) { class="kw">switch(day) { case SUNDAY: class="kw">return "星期日"; case MONDAY: class="kw">return "星期一"; case TUESDAY: class="kw">return "星期二"; case WEDNESDAY: class="kw">return "星期三"; case THURSDAY: class="kw">return "星期四"; case FRIDAY: class="kw">return "星期五"; case SATURDAY: class="kw">return "星期六"; class="kw">default: class="kw">return "未知的日子"; } class="kw">return ""; } class="type">void OnStart() { class=class="str">"cmt">//--- 保存星期数据的数组 ENUM_DAY_OF_WEEK days[]={SUNDAY,MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY}; class="type">int size=ArraySize(days); class=class="str">"cmt">//--- Print("报价时段"); class=class="str">"cmt">//--- 遍历一星期中的每一天 for(class="type">int d=class="num">0;d<size;d++) { PrintInfoForQuoteSessions(Symbol(),days[d]); } class=class="str">"cmt">//--- Print("交易时段"); class=class="str">"cmt">//--- 遍历一星期的每一天 for(class="type">int d=class="num">0;d<size;d++) { PrintInfoForTradeSessions(Symbol(),days[d]); } }
「用 OrderCalcMargin 摸清开仓预付款」
想提前知道某一笔开仓或加仓要冻住多少保证金，直接调 OrderCalcMargin() 最实在。第一个参数吃 ENUM_ORDER_TYPE 枚举：买用 ORDER_TYPE_BUY，卖用 ORDER_TYPE_SELL，返回的数值随手数和入场价浮动，市价单和挂单都能算。 挂单的预付款在很多交易系统里也不是零成本。函数内部通常拿 SYMBOL_MARGIN_LONG / SHORT 做底，再乘 SYMBOL_MARGIN_LIMIT、SYMBOL_MARGIN_STOP、SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT 这几个系数。外汇品种上，这几个挂单系数常见为 0，也就是 broker 不收挂单预付款；但碰上非常规品种，系数可能非零，EA 的下单逻辑就得把这条算进去。 下面这段从脚本里摘的逻辑，能在 MT5 里直接跑出来看真实数字。先取最新 tick，再算指定类型的预付款，最后把五类订单的收取率打印一遍——肉眼核对比看文档快。 外汇和贵金属杠杆高，同一手数在不同品种上的预付款可能差出几倍，跑完代码请以自己账户币种和品种参数为准，勿凭经验值硬套。
<span class="keyword">class="type">void</span> <span class="functions">OnStart</span>() { <span class="comment">class=class="str">"cmt">//--- 取得预付款数值的变量</span> <span class="keyword">class="type">class="kw">double</span> margin; <span class="comment">class=class="str">"cmt">//--- 取得最后一个订单预付款数值的变量</span> <span>class="type">MqlTick</span> last_tick; <span class="comment">class=class="str">"cmt">//--- 尝试读取最后一笔订单的数值</span> <span class="keyword">if</span>(<span class="functions">SymbolInfoTick</span>(<span class="functions">Symbol</span>(),last_tick)) { <span class="comment">class=class="str">"cmt">//--- 重设最后的错误代码</span> <span class="functions">ResetLastError</span>(); <span class="comment">class=class="str">"cmt">//--- 计算预付款数值</span> <span class="keyword">class="type">bool</span> check=OrderCalcMargin(type,<span class="functions">Symbol</span>(),lots,last_tick.ask,margin); <span class="keyword">if</span>(check) { <span class="functions">PrintFormat</span>(<span class="class="type">class="kw">string">"交易操作 %s %s %.2f lot at %G 需要的预付款等于 %.2f %s"</span>,OrderTypeToString(type), <span class="functions">Symbol</span>(),lots,last_tick.ask,margin,<span class="functions">AccountInfoString</span>(<span class="keyword">ACCOUNT_CURRENCY</span>)); } } <span class="keyword">else</span> { <span class="functions">Print</span>(<span class="class="type">class="kw">string">"SymbolInfoTick() 函数执行失败, 错误 "</span>,<span class="functions">GetLastError</span>()); } } <span class="comment">class=class="str">"cmt">//--- 计算不同类型订单的预付款率</span> <span class="functions">PrintFormat</span>(<span class="class="type">class="kw">string">"即时买入订单所需要的预付款率等于 %G"</span>,<span class="functions">SymbolInfoDouble</span>(<span class="functions">Symbol</span>(),SYMBOL_MARGIN_LONG)); <span class="functions">PrintFormat</span>(<span class="class="type">class="kw">string">"即时卖出订单所需要的预付款率等于 %G"</span>,<span class="functions">SymbolInfoDouble</span>(<span class="functions">Symbol</span>(),SYMBOL_MARGIN_SHORT)); <span class="functions">PrintFormat</span>(<span class="class="type">class="kw">string">"限价订单所需要的预付款率等于 %G"</span>,<span class="functions">SymbolInfoDouble</span>(<span class="functions">Symbol</span>(),SYMBOL_MARGIN_LIMIT)); <span class="functions">PrintFormat</span>(<span class="class="type">class="kw">string">"止损订单所需要的预付款率等于 %G"</span>,<span class="functions">SymbolInfoDouble</span>(<span class="functions">Symbol</span>(),SYMBOL_MARGIN_STOP)); <span class="functions">PrintFormat</span>(<span class="class="type">class="kw">string">"止损限价订单所需要的预付款率等于 %G"</span>,<span class="functions">SymbolInfoDouble</span>(<span class="functions">Symbol</span>(),SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT));