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MQL5交易策略自动化（第二十部分）：基于CCI和AO指标的多品种策略·进阶篇
（2/3）·单品种脚本在多货币对上频繁漏信号？这篇教你用类结构一次管全市场
很多人把第十九部分的单品种包络线逻辑直接复制去跑多货币对，结果同周期信号互相打架、订单堆叠失控。多品种不是多开几个图表，而是要在架构层把信号生成和风控统一调度。
「策略类的骨架与调试开关」
多品种 EA 的核心往往落在一个交易策略类上。下面这段声明把品种数据、参数、交易日标记和 CCI 阈值都收进私有成员，相当于给后续信号计算留好了插槽。 CTradingStrategy 里 m_symbols[] 存品种数组，m_array_size 跟踪实际个数，m_last_day 与 m_is_new_day 配合用来识别跨日。CCI_TREND_BUY_VALUE 和 CCI_TREND_SELL_VALUE 是两个 const int 阈值常量，后面判断趋势方向时直接比对。 调试输出做了两层拦截：PrintDebug 只在 debug_mode 为真且不在优化器中才打印；PrintMessage 则屏蔽掉优化阶段的冗余日志。这样回测跑几千代时不会把终端刷爆。 PrepareSymbolsList 用 StringSplit 按逗号切分参数字符串，sep 取 ',' 的字符码。m_array_size 就是切出来的有效品种数，后面循环初始化 m_symbols 就靠它。外汇与贵金属波动剧烈，多品种同时跑务必先在策略测试器里用少量品种验证数组越界风险。
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class="type">class="kw">double ao_signal_data[]; class=class="str">"cmt">//--- Store AO signal data class="type">class="kw">double ao_trend_data[]; class=class="str">"cmt">//--- Store AO trend data }; class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Trading Strategy Class | //--- Implement a class for trading strategy logic class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class CTradingStrategy { class="kw">private: CTrade m_trade; class=class="str">"cmt">//--- Initialize trade object for trading operations TradingParameters m_params; class=class="str">"cmt">//--- Store trading parameters SymbolData m_symbols[]; class=class="str">"cmt">//--- Store array of symbol data class="type">int m_array_size; class=class="str">"cmt">//--- Track number of symbols class="type">class="kw">datetime m_last_day; class=class="str">"cmt">//--- Store last day timestamp class="type">bool m_is_new_day; class=class="str">"cmt">//--- Indicate new day detection class="type">int m_candle_shift; class=class="str">"cmt">//--- Set candle shift for signal calculation class="kw">const class="type">int CCI_TREND_BUY_VALUE; class=class="str">"cmt">//--- Define constant for CCI trend buy threshold class="kw">const class="type">int CCI_TREND_SELL_VALUE; class=class="str">"cmt">//--- Define constant for CCI trend sell threshold } class="type">void PrintDebug(class="type">class="kw">string text) { class=class="str">"cmt">//--- Define method to print debug messages if(m_params.debug_mode && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { class=class="str">"cmt">//--- Check debug mode and optimization status Print(text); class=class="str">"cmt">//--- Output debug message } } class="type">void PrintMessage(class="type">class="kw">string text) { class=class="str">"cmt">//--- Define method to print informational messages if(!MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { class=class="str">"cmt">//--- Check if not in optimization mode Print(text); class=class="str">"cmt">//--- Output message } } class="type">void PrepareSymbolsList() { class=class="str">"cmt">//--- Define method to prepare symbol list class="type">class="kw">string symbols_array[]; class=class="str">"cmt">//--- Initialize temporary array for symbols class="type">class="kw">ushort sep = StringGetCharacter(",", class="num">0); class=class="str">"cmt">//--- Get comma separator character m_array_size = StringSplit(m_params.symbols, sep, symbols_array); class=class="str">"cmt">//--- Split symbols class="type">class="kw">string into array
多品种下指标句柄的批量初始化
做跨品种扫描时，先把符号数组按 m_array_size 扩容，再逐个把名称写进结构体、把 last_bar_time 清零，并用 SymbolSelect 保证该品种已在市场报价窗内。否则后面取指标数据会直接拿到空序列。 初始化函数 InitializeIndicators 对每个品种分别挂 4 个句柄：信号周期与趋势周期的 CCI（iCCI）、信号周期与趋势周期的 AO（iAO）。任一句柄返回 INVALID_HANDLE 就打印失败品种并回 false，避免半初始化状态跑后续逻辑。 挂完句柄后必须用 ArraySetAsSeries 把四个数据缓冲都设为时间序列（最新柱在索引 0）。外汇与贵金属波动剧烈、点差跳变频繁，若序列方向错乱，CCI/AO 的穿越判断会整体反向，实盘可能触发错误信号。 下面这段是核心初始化的可直接粘进 EA 的结构：先扩数组填符号，再按索引建指标。开 MT5 把 m_params 的周期参数改成自己常用的 H1/H4 组合，能立刻验证多品种加载是否报错。
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ArrayResize(m_symbols, m_array_size); class=class="str">"cmt">//--- Resize symbol data array for(class="type">int i = class="num">0; i < m_array_size; i++) { class=class="str">"cmt">//--- Iterate through symbols m_symbols[i].name = symbols_array[i]; class=class="str">"cmt">//--- Set symbol name m_symbols[i].last_bar_time = class="num">0; class=class="str">"cmt">//--- Initialize last bar time SymbolSelect(m_symbols[i].name, true); class=class="str">"cmt">//--- Ensure symbol is in market watch } } class="type">bool InitializeIndicators(class="type">int index) { class=class="str">"cmt">//--- Define method to initialize indicators m_symbols[index].cci_signal_handle = iCCI(m_symbols[index].name, m_params.tf_signal, m_params.per_signal_cci, m_params.price_cci); class=class="str">"cmt">//--- Create CCI signal indicator if(m_symbols[index].cci_signal_handle == INVALID_HANDLE) { class=class="str">"cmt">//--- Check for invalid handle Print("INITIALIZATION OF CCI SIGNAL FAILED: ", m_symbols[index].name); class=class="str">"cmt">//--- Log error class="kw">return class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Return failure } m_symbols[index].cci_trend_handle = iCCI(m_symbols[index].name, m_params.tf_trend, m_params.per_trend_cci, m_params.price_cci); class=class="str">"cmt">//--- Create CCI trend indicator if(m_symbols[index].cci_trend_handle == INVALID_HANDLE) { class=class="str">"cmt">//--- Check for invalid handle Print("INITIALIZATION OF CCI TREND FAILED: ", m_symbols[index].name); class=class="str">"cmt">//--- Log error class="kw">return class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Return failure } m_symbols[index].ao_signal_handle = iAO(m_symbols[index].name, m_params.tf_signal); class=class="str">"cmt">//--- Create AO signal indicator if(m_symbols[index].ao_signal_handle == INVALID_HANDLE) { class=class="str">"cmt">//--- Check for invalid handle Print("INITIALIZATION OF AO SIGNAL FAILED: ", m_symbols[index].name); class=class="str">"cmt">//--- Log error class="kw">return class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Return failure } m_symbols[index].ao_trend_handle = iAO(m_symbols[index].name, m_params.tf_trend); class=class="str">"cmt">//--- Create AO trend indicator if(m_symbols[index].ao_trend_handle == INVALID_HANDLE) { class=class="str">"cmt">//--- Check for invalid handle Print("INITIALIZATION OF AO TREND FAILED: ", m_symbols[index].name); class=class="str">"cmt">//--- Log error class="kw">return class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Return failure } ArraySetAsSeries(m_symbols[index].cci_signal_data, true); class=class="str">"cmt">//--- Set CCI signal data as series ArraySetAsSeries(m_symbols[index].cci_trend_data, true); class=class="str">"cmt">//--- Set CCI trend data as series ArraySetAsSeries(m_symbols[index].ao_signal_data, true); class=class="str">"cmt">//--- Set AO signal data as series ArraySetAsSeries(m_symbols[index].ao_trend_data, true); class=class="str">"cmt">//--- Set AO trend data as series class="kw">return true; class=class="str">"cmt">//--- Return success }
◍ 多品种指标缓冲与持仓统计的实现骨架
做跨品种监控时，先把每个品种的 CCI 与 AO 双线信号缓冲拉进本地数组，是后续比价的地基。下面这段更新函数一次性拷贝 4 个句柄的最近 3 根数据，任意一处不足 3 根就直接返回失败并打印品种名，避免脏数据进入判断逻辑。
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逐行拆解：函数入口定义更新第 index 个品种的数据；前四个 if 分别用 CopyBuffer 从 CCI 信号线、CCI 趋势线、AO 信号线、AO 趋势线句柄拷贝 0~2 共 3 根柱到对应数组，返回值小于 3 说明拷贝不完整，Print 报错并 return false；全部通过才 return true。实盘里若某品种休市或句柄失效，这里会精准拦住，不会让后续信号误触发。
持仓统计则是另一块常用拼图。CountOrders 按 magic、symbol、持仓方向三维过滤，从 PositionsTotal()-1 反向遍历，用 PositionSelectByTicket 选中后再比对其整数与字符串属性。外汇与贵金属波动剧烈，这类统计务必在每次下单前跑一遍，防止同品种同魔术码重复开仓导致风险敞口失控。
class="type">bool UpdateIndicatorData(class="type">int index) { if(CopyBuffer(m_symbols[index].cci_signal_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].cci_signal_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY CCI SIGNAL DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } if(CopyBuffer(m_symbols[index].cci_trend_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].cci_trend_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY CCI TREND DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } if(CopyBuffer(m_symbols[index].ao_signal_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].ao_signal_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY AO SIGNAL DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } if(CopyBuffer(m_symbols[index].ao_trend_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].ao_trend_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY AO TREND DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } class="kw">return true; }
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这段只贴到条件判断开口，实际函数内再 count++ 并闭合括号即可。反向遍历是因为 PositionsTotal 在循环中可能因平仓变动，从尾向前扫能避免漏单。把这两个函数直接塞进你的 EA 模板，开 MT5 接两个以上品种测一遍，能省掉很多手动排查的时间。
class="type">int CountOrders(class="type">class="kw">string symbol, class="type">int magic, class="type">ENUM_POSITION_TYPE type) { class="type">int count = class="num">0; for(class="type">int i = PositionsTotal() - class="num">1; i >= class="num">0; i--) { class="type">class="kw">ulong ticket = PositionGetTicket(i); if(PositionSelectByTicket(ticket)) { if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magic && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == symbol && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == type) {
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class="type">bool UpdateIndicatorData(class="type">int index) { if(CopyBuffer(m_symbols[index].cci_signal_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].cci_signal_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY CCI SIGNAL DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } if(CopyBuffer(m_symbols[index].cci_trend_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].cci_trend_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY CCI TREND DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } if(CopyBuffer(m_symbols[index].ao_signal_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].ao_signal_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY AO SIGNAL DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } if(CopyBuffer(m_symbols[index].ao_trend_handle, class="num">0, class="num">0, class="num">3, m_symbols[index].ao_trend_data) < class="num">3) { Print("UNABLE TO COPY AO TREND DATA: ", m_symbols[index].name); class="kw">return class="kw">false; } class="kw">return true; } class="type">int CountOrders(class="type">class="kw">string symbol, class="type">int magic, class="type">ENUM_POSITION_TYPE type) { class="type">int count = class="num">0; for(class="type">int i = PositionsTotal() - class="num">1; i >= class="num">0; i--) { class="type">class="kw">ulong ticket = PositionGetTicket(i); if(PositionSelectByTicket(ticket)) { if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magic && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == symbol && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == type) {
「策略初始化与下单函数的代码骨架」
这段代码片段把多品种 CCI 趋势策略的底层动作拆开了：先数已有订单，再封装一个带日志的下单函数，最后在构造函数和 Init() 里落定参数。直接复制到 MT5 的 EA 头文件里就能跑通编译，但逻辑是否盈利得你自己回测。 count++ 那几行处在某个遍历持仓的循环末尾，每匹配到一个符合条件的订单计数器加一，最终 return count 把当前策略管理的订单数交出去。注意它只返回数量，不区分多空，统计日内持仓密度时得自己加过滤。 OpenOrder() 用 m_trade.PositionOpen 发市价单，失败走 PrintMessage 打错误码，成功打成交明细。价格、SL、TP 全用 %.5f 精度记录，对黄金这类小数位多的品种比对 EURUSDm 更必要。 构造函数里写死了 CCI_TREND_BUY_VALUE(-114) 和 CCI_TREND_SELL_VALUE(134)，但 Init() 又把信号阈值设成 -90 和 130，两组常数不统一，实盘前必须确认以哪组为准。Init() 默认盯 EURUSDm、GBPUSDm、AUDUSDm 三个货币对，信号 CCI 周期 20、趋势 CCI 周期 24，信号看 M5、趋势看 H1——外汇和贵金属杠杆高，参数直接上实盘可能触发连续止损。
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count++;
}
}
class="kw">return count;
}
class="type">long OpenOrder(class="type">class="kw">string symbol, ENUM_ORDER_TYPE type, class="type">class="kw">double price, class="type">class="kw">double sl, class="type">class="kw">double tp, class="type">class="kw">double lots, class="type">int magic, class="type">class="kw">string comment) {
class="type">long ticket = m_trade.PositionOpen(symbol, type, lots, price, sl, tp, comment);
if(ticket < class="num">0) {
PrintMessage(StringFormat("Info - OrderSend %s %d_%s_%.5f error %.5f_%.5f_%.5f_#%d",
comment, type, symbol, price, price, sl, tp, GetLastError()));
} else {
PrintMessage(StringFormat("Info - OrderSend done. Comment:%s, Type:%d, Sym:%s, Price:%.5f, SL:%.5f, TP:%.5f",
comment, type, symbol, price, sl, tp));
}
class="kw">return ticket;
}
class="kw">public:
CTradingStrategy() : CCI_TREND_BUY_VALUE(-class="num">114), CCI_TREND_SELL_VALUE(class="num">134) {
m_last_day = class="num">0;
m_is_new_day = true;
m_array_size = class="num">0;
}
class="type">bool Init() {
m_params.symbols = "EURUSDm,GBPUSDm,AUDUSDm";
m_params.per_signal_cci = class="num">20;
m_params.per_trend_cci = class="num">24;
m_params.price_cci = PRICE_TYPICAL;
m_params.cci_signal_buy_value = -class="num">90;
m_params.cci_signal_sell_value = class="num">130;
m_params.tf_signal = PERIOD_M5;
m_params.tf_trend = PERIOD_H1;EA 初始化时的参数与品种装载
这段初始化逻辑把一套 AO+突破策略的默认参数直接写死在结构体里，先看清几个关键数字：take-profit 设 200 点、stop-loss 设 300 点，仓位固定 0.01 手，滑点容忍 5 点，最大点差限制 20 点。AO 趋势过滤默认关闭（use_ao_for_trend=false），说明基础版本不靠 AO 方向筛单，只靠价格行为突破。 代码里 magic number 写死 123456789，订单注释标 "EA_AO_BP"，方便在 MT5 终端里把这套 EA 的成交和其他脚本区分开。trade_anytime=false 时，m_candle_shift 被赋为 1，意味着信号判定会跳过当前未完成 K 线，只用已闭合的上一根——这是避免盘中假突破的硬约束。 初始化末尾会跑 PrepareSymbolsList() 并逐个 InitializeIndicators(i)，任一品种指标句柄创建失败就直接 return false，EA 起不来。最后 PrintMessage 把当前品种点差用整数打进日志，你可以在策略测试器或实盘日志里核对：若点差超过 20，后续开单逻辑大概率被拦。外汇与贵金属杠杆高，点差跳变常发生在数据行情，这类写死阈值要先在模拟盘验证。
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m_params.use_ao_for_trend = class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Disable AO trend by class="kw">default m_params.take = class="num">200; class=class="str">"cmt">//--- Set take-profit m_params.stop = class="num">300; class=class="str">"cmt">//--- Set stop-loss m_params.lots = class="num">0.01; class=class="str">"cmt">//--- Set lot size m_params.slip = class="num">5; class=class="str">"cmt">//--- Set slippage m_params.max_spread = class="num">20; class=class="str">"cmt">//--- Set maximum spread m_params.magic = class="num">123456789; class=class="str">"cmt">//--- Set magic number m_params.trade_anytime = class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Disable trade anytime m_params.comment = "EA_AO_BP"; class=class="str">"cmt">//--- Set trade comment m_params.tester_max_balance = class="num">0; class=class="str">"cmt">//--- Set tester balance limit m_params.debug_mode = class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Disable debug mode m_candle_shift = m_params.trade_anytime ? class="num">0 : class="num">1; class=class="str">"cmt">//--- Set candle shift based on trade mode m_trade.SetExpertMagicNumber(m_params.magic); class=class="str">"cmt">//--- Set magic number for trade object PrepareSymbolsList(); class=class="str">"cmt">//--- Prepare symbol list for(class="type">int i = class="num">0; i < m_array_size; i++) { class=class="str">"cmt">//--- Iterate through symbols if(!InitializeIndicators(i)) { class=class="str">"cmt">//--- Initialize indicators class="kw">return class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Return failure on error } } PrintMessage("Current Spread on " + Symbol() + ": " + class=class="str">"cmt">//--- Log current spread IntegerToString((class="type">int)SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD))); class="kw">return true; class=class="str">"cmt">//--- Return success } class="type">void OnTick() { class=class="str">"cmt">//--- Define tick handling method class="type">class="kw">datetime new_day = iTime(Symbol(), PERIOD_D1, class="num">0); class=class="str">"cmt">//--- Get current day timestamp m_is_new_day = (m_last_day != new_day); class=class="str">"cmt">//--- Check for new day if(m_is_new_day) { class=class="str">"cmt">//--- Handle new day
◍ 多品种信号循环的收口写法
这段逻辑跑在 EA 的 OnTick 尾部，负责把前面算好的 CCI、AO 数据落到具体品种上。外层 for 循环从 i=0 扫到 m_array_size-1，也就是你监控的品种总数——如果你在配置里挂了 10 个货币对，这里一跳价就轮询 10 遍，CPU 占用随品种数线性走。 new_time 用 iTime 取信号周期 0 号 K 线的开盘时间，只有跟 m_symbols[i].last_bar_time 不同才置 is_new_bar。trade_anyime 关掉时，信号只在新柱触发，避免一根柱内重复发单；实盘里黄金 M5 一根柱平均 5~8 跳报价，不锁新柱会刷出一堆同方向市价单。 ask/bid/point/spread 全用 SymbolInfoDouble 现取，spread 却用了 Symbol() 而非 m_symbols[i].name——这是隐性 bug，多品种下 spread 永远读的是当前图表的品种，跨品种点差判断会失真。 buy_signal 要求 CCI 上穿买入阈值且 AO 前一柱低于当前柱，sell_signal 反之。注意 m_candle_shift+1 是前一柱、m_candle_shift 是当前柱，偏移写错就变成用未来柱验证过去，回测会虚高。外汇和贵金属杠杆高，这类信号只是概率倾向，真跑之前先在 MT5 策略测试器用 2023 全年数据过一遍。
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m_last_day = new_day; class=class="str">"cmt">//--- Update last day } for(class="type">int i = class="num">0; i < m_array_size; i++) { class=class="str">"cmt">//--- Iterate through symbols class="type">bool is_new_bar = class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Initialize new bar flag class="type">bool buy_signal = class="kw">false, sell_signal = class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Initialize signal flags class="type">bool buy_trend = class="kw">false, sell_trend = class="kw">false; class=class="str">"cmt">//--- Initialize trend flags class="type">class="kw">datetime new_time = iTime(m_symbols[i].name, m_params.tf_signal, class="num">0); class=class="str">"cmt">//--- Get current bar time if(!m_params.trade_anytime && m_symbols[i].last_bar_time != new_time) { class=class="str">"cmt">//--- Check for new bar is_new_bar = true; class=class="str">"cmt">//--- Set new bar flag m_symbols[i].last_bar_time = new_time; class=class="str">"cmt">//--- Update last bar time } if(!UpdateIndicatorData(i)) class="kw">continue; class=class="str">"cmt">//--- Update indicators, skip on failure class="type">class="kw">double ask = SymbolInfoDouble(m_symbols[i].name, SYMBOL_ASK); class=class="str">"cmt">//--- Get ask price class="type">class="kw">double bid = SymbolInfoDouble(m_symbols[i].name, SYMBOL_BID); class=class="str">"cmt">//--- Get bid price class="type">class="kw">double point = SymbolInfoDouble(m_symbols[i].name, SYMBOL_POINT); class=class="str">"cmt">//--- Get point value class="type">long spread = SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD); class=class="str">"cmt">//--- Get current spread class="type">int total_orders = CountOrders(m_symbols[i].name, m_params.magic, POSITION_TYPE_BUY) + class=class="str">"cmt">//--- Count buy orders CountOrders(m_symbols[i].name, m_params.magic, POSITION_TYPE_SELL); class=class="str">"cmt">//--- Count sell orders class=class="str">"cmt">// Generate signals buy_signal = m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift+class="num">1] < m_params.cci_signal_buy_value && class=class="str">"cmt">//--- Check CCI buy signal condition m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift] > m_params.cci_signal_buy_value && class=class="str">"cmt">//--- Confirm CCI buy signal m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift+class="num">1] < m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift]; class=class="str">"cmt">//--- Confirm AO buy signal sell_signal = m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift+class="num">1] > m_params.cci_signal_sell_value && class=class="str">"cmt">//--- Check CCI sell signal condition m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift] < m_params.cci_signal_sell_value && class=class="str">"cmt">//--- Confirm CCI sell signal m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift+class="num">1] > m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift]; class=class="str">"cmt">//--- Confirm AO sell signal buy_trend = m_symbols[i].cci_trend_data[m_candle_shift+class="num">1] < m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift] && class=class="str">"cmt">//--- Check CCI trend buy condition
让小布替你跑这套多品种巡检
这些诊断小布盯盘的 AIGC 已内置，打开对应品种页即可看到 CCI 与 AO 的双周期状态，不必自己挨个切图核对信号。
常见问题
在交易执行前用 PositionSelect 检查该品种是否已有未平仓订单，有则跳过新信号，这是多品种系统的基本要求。
本篇采用 M5 生成信号、H1 确认趋势，短周期抓反转、长周期滤噪音，具体周期可按品种波动率微调。
小布目前提供指标双周期状态可视化与信号提示，完整 EA 逻辑需在 MetaEditor 按本篇类结构自行部署，小布负责替你做盘口巡检。
不同货币对点差差异大，不检查点差可能在流动性差的品种上以过高成本成交，侵蚀策略期望收益。
优先看 CCI 阈值与止损倍数，这两类参数对反转策略的胜率和回撤影响最直接，再考虑品种列表筛选。