开发多币种 EA（第 26 部分）：交易品种信息工具·进阶篇
从零搭 SymbolsInformer 的工程目录
新建一个 SymbolsInformer 仓库，除 main 外再开 develop 分支。若系列多篇文章推进，每篇从 develop 拉出独立分支，就绪后合回 develop 与 main，避免改动互相踩踏。 在 MT5 终端目录里建 MQL5/Experts/Article/17606 作为项目根，把仓库克隆进去，并新建 Include 子目录承接第三方库。当前仅依赖 Adwizard 一个库，将其仓库克隆进 Include；后续若增依赖，仍克隆到同一 Include 内，不另起层级。 Adwizard 克隆完后切到 develop 分支——这是各篇文章的共用基线。若本项目不改动该库，就停在 develop 只做 pull 更新；一旦要修库内问题，再开新分支隔离。 最后从项目仓库切出本文专属分支动手写代码。这套目录约定能让 MT5 的 #include 路径稳定，读者现在就能在终端文件夹里照此建好结构，等下篇细化。
「先把 EA 的统计边界钉死」
做这种单向蜡烛序列统计，没必要上指标。指标要周期重算、常驻刷新，而我们要的只是一次性拉出某段历史的分布，所以用 EA 跑更干净。 统计得先圈时间段。最简单的做法是以当前日期为终点，往回数 N 根主周期蜡烛。比如主周期挂 D1、取 200 根，就是约 200 个交易日的样本；主周期挂 H1、取 500 根，则覆盖约 21 天。这段我们叫「主要时间周期」，后续所有计数都基于它。 品种和周期不能写死。EA 起码要支持逗号分隔的字符串列表：品种如 EURUSD,XAUUSD；周期如 M5,M15,H1——名称和 MT5 终端一致，避免映射错误。这样一次运行能横扫多品种多周期，不用手动切图表。 输入参数先列四样：主要时间周期、主要周期蜡烛数、交易品种列表、时间周期列表。后续要加字段也容易扩。 每个品种×周期下，EA 要算出：看涨烛（收≥开）平均尺寸、看跌烛（收≤开）平均尺寸、全部平均尺寸；同向连续≥2 根算一个序列，给出序列平均长度；再分别统计长度为 2、3 直到 9 的序列数量。长度上限先开到 9，列表留口子，以后想加 10+ 也行。外汇与贵金属波动随机性高，这些只是历史分布画像，不预示下一步方向。
◍ 先把最简版跑起来看数据
做第一版 EA 时别纠结输入校验和存储结构，核心目标是把值算出来、能看见，再判断哪些维度真有用。输入用字符串一次性塞多个品种和周期，所以得拆成数组分别存。 时间周期维度固定为 21 个标准周期，用宏 TFN (21) 撑起二维数组第二维。品种×周期的组合值全部进二维数组，第一索引挂品种、第二索引挂周期。 品种名、周期常量、索引三者互转靠三个辅助函数：StringToTimeframe 吃字符串吐常量，TimeframeToString 吐无 PERIOD_ 前缀的名称，TimeframeToIndex 拿索引。不写这些，嵌套循环里根本定位不到数组格子。 Calculate() 里跑双层循环扫所有品种×周期，只在「该周期出了新蜡烛」时才调计算函数；EA 启动时传 force 参数强制全量算，免得空屏等 K 线。 平均值和序列长度拆到两个辅助函数，各自只处理单品种单周期，外加一个蜡烛数量参数。CalculateAvrSizes 里开盘=收盘的棒线既算涨也算跌，结果四舍五入成整数。CalculateSeries 用 100 元素的 seriesLens 数序列长度分布，只对外暴露长度小于 10 的序列数，绝大多数序列不超过 100 根蜡烛这个假设先记下，后面验证。 Show() 第一版只干两件事：Print 进终端日志、ChartComment 贴图。TextComment 负责拼文本。初始化里用 SPLIT 宏（逗号或分号都能切）把输入串拆了、建好数组，直接调计算+显示。 外汇和贵金属波动大、杠杆高，这套统计只是描述历史形态，不代表后续概率倾斜，上 MT5 跑起来先看日志再谈过滤。
class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Inputs | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ input group "::: Calculation period" sinput ENUM_TIMEFRAMES mainTimeframe_ = PERIOD_D1; class=class="str">"cmt">// Main timeframe input class="type">int mainLength_ = class="num">30; class=class="str">"cmt">// Number of candles on the main timeframe input group "::: Symbols and timeframes " sinput class="type">class="kw">string symbols_ = ""; class=class="str">"cmt">// Symbols(comma separated) sinput class="type">class="kw">string timeframes_ = ""; class=class="str">"cmt">// Timeframes(e.g. M5, H1, H4) class=class="str">"cmt">// Number of existing timeframes class="macro">#define TFN(class="num">21) class=class="str">"cmt">// Global variables class="type">class="kw">string g_symbols[]; class=class="str">"cmt">// Array of all used symbols ENUM_TIMEFRAMES g_timeframes[]; class=class="str">"cmt">// Array of all used timeframes class=class="str">"cmt">// Arrays of calculated values. class=class="str">"cmt">// The first index is a symbol, the second index is a timeframe class="type">class="kw">double symbolAvrCandleSizes[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of average sizes of all candles class="type">class="kw">double symbolAvrBuyCandleSizes[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of average sizes of bullish candles class="type">class="kw">double symbolAvrSellCandleSizes[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of average sizes of bearish candles class="type">class="kw">double symbolAvrSeriesLength[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of average series lengths class="type">int symbolCountSeries2[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">2 class="type">int symbolCountSeries3[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">3 class="type">int symbolCountSeries4[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">4 class="type">int symbolCountSeries5[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">5 class="type">int symbolCountSeries6[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">6
跨周期序列计数与周期名互换的实现
做多周期连涨连跌统计时，先得把 21 个内置周期统一收进一个数组。下面这段把 M1 到 MN1 全列进 tfValues[]，长度固定为 21，后续所有序列长度（7/8/9 根 K）的计数都按 [品种][周期索引] 二维落表。 symbolCountSeries7/8/9 三个二维数组就是按这个索引排的，第一维通常是品种号，第二维就是 tfValues 里的位置。这样在 EA 初始化时一次性开好内存，回测里扫 20 年日线，EURUSD 的 9 连阳出现次数就直接写进 symbolCountSeries9[0][18]（D1 对应索引 18）。 周期名和枚举互转是两个高频小函数。StringToTimeframe 会先掐掉下划线前的前缀再转大写，比如传入 "XAUUSD_D1" 只留 "D1" 去匹配；TimeframeToString 则反过来用 EnumToString 取 PERIOD_D1 再截尾。 TimeframeToIndex 负责把具体周期换成数组下标，找不到就返 WRONG_VALUE。实盘跑前建议先在脚本里 Print(TimeframeToIndex(PERIOD_H4))，确认吐出的是 13 再接后面的统计逻辑，外汇和贵金属波动大，周期索引错一位统计就全偏了。
class="type">int symbolCountSeries7[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">7 class="type">int symbolCountSeries8[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">8 class="type">int symbolCountSeries9[][TFN]; class=class="str">"cmt">// Array of the number of series of length class="num">9 class=class="str">"cmt">// Array of all timeframes ENUM_TIMEFRAMES tfValues[] = { PERIOD_M1, PERIOD_M2, PERIOD_M3, PERIOD_M4, PERIOD_M5, PERIOD_M6, PERIOD_M10, PERIOD_M12, PERIOD_M15, PERIOD_M20, PERIOD_M30, PERIOD_H1, PERIOD_H2, PERIOD_H3, PERIOD_H4, PERIOD_H6, PERIOD_H8, PERIOD_H12, PERIOD_D1, PERIOD_W1, PERIOD_MN1 }; class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Convert a class="type">class="kw">string name to a timeframe | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ ENUM_TIMEFRAMES StringToTimeframe(class="type">class="kw">string s) { class=class="str">"cmt">// If the class="type">class="kw">string contains the "_" symbol, leave only the characters that follow it class="type">int pos = StringFind(s, "_"); if(pos != -class="num">1) { s = StringSubstr(s, pos + class="num">1); } class=class="str">"cmt">// Convert to uppercase StringToUpper(s); class=class="str">"cmt">// Arrays of corresponding class="type">class="kw">string names of timeframes class="type">class="kw">string keys[] = {"M1", "M2", "M3", "M4", "M5", "M6", "M10", "M12", "M15", "M20", "M30", "H1", "H2", "H3", "H4", "H6", "H8", "H12", "D1", "W1", "MN1" }; class=class="str">"cmt">// Search for a match and class="kw">return it if found FOREACH(keys) { if(keys[i] == s) class="kw">return tfValues[i]; } class="kw">return PERIOD_CURRENT; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Convert a timeframe to a class="type">class="kw">string name | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">class="kw">string TimeframeToString(ENUM_TIMEFRAMES tf) { class=class="str">"cmt">// Get the timeframe name of the &class="macro">#x27;PERIOD_*&class="macro">#x27; type class="type">class="kw">string s = EnumToString(tf); class=class="str">"cmt">// Return the part of the name after the &class="macro">#x27;_&class="macro">#x27; symbol class="kw">return StringSubstr(s, StringFind(s, "_") + class="num">1); } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class=class="str">"cmt">//| Convert a timeframe to an index in an array of all timeframes | class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+ class="type">int TimeframeToIndex(ENUM_TIMEFRAMES tf) { class=class="str">"cmt">// Search for a match and class="kw">return it if found FOREACH(tfValues) { if(tfValues[i] == tf) class="kw">return i; } class="kw">return WRONG_VALUE; } class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+
「多周期均值计算落点」
这段逻辑把所有监控品种和周期串成一张网：只有某品种某周期走了新一根 K 线（或强制刷新）才重算，避免每 tick 空转。 计算窗口 n 由主周期秒数乘主周期长度、再除以当前周期秒数得出。例如主周期 H1、mainLength_=100，当前周期 M5 时，n = 3600×100÷300 = 1200 根，足够覆盖等价时间跨度。 CalculateAvrSizes 里先用 CopyRates 从 1 号偏移（跳过当前未成型阳线）拉 n 根，逐根按 high-low 累加总波幅，并分 bullish / bearish 分别记 nBuy、nSell 计数。 最后用 SymbolInfoDouble 取 SYMBOL_POINT，为后续把绝对价格差转成点数做准备。外汇与贵金属杠杆高，波幅统计仅作概率参考，实盘前务必在 MT5 策略测试器跑一遍验证。
class="type">void Calculate(class="type">bool force = false) { class="type">class="kw">string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; FOREACH_AS(g_symbols, symbol) { FOREACH_AS(g_timeframes, tf) { if(IsNewBar(symbol, tf) || force) { class="type">int n = PeriodSeconds(mainTimeframe_) * mainLength_ / PeriodSeconds(tf); CalculateAvrSizes(symbol, tf, n); CalculateSeries(symbol, tf, n); } } } } class="type">void CalculateAvrSizes(class="type">class="kw">string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf, class="type">int n) { class="type">int s; FIND(g_symbols, symbol, s); class="type">int t = TimeframeToIndex(tf); class="type">MqlRates rates[]; class="type">int res = CopyRates(symbol, tf, class="num">1, n, rates); if(res == n) { class="type">int nBuy = class="num">0, nSell = class="num">0; symbolAvrCandleSizes[s][t] = class="num">0; symbolAvrBuyCandleSizes[s][t] = class="num">0; symbolAvrSellCandleSizes[s][t] = class="num">0; FOREACH(rates) { class="type">class="kw">double size = rates[i].high - rates[i].low; symbolAvrCandleSizes[s][t] += size; if(IsBuyRate(rates[i])) { symbolAvrBuyCandleSizes[s][t] += size; nBuy++; } if(IsSellRate(rates[i])) { symbolAvrSellCandleSizes[s][t] += size; nSell++; } } class="type">class="kw">double point = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT);