无政府社会优化(ASO)算法·综合运用
(3/3)· 前面两篇铺垫了理论与结构,这一篇把 ASO 跑进 MT5 看它到底能不能避开局部最优
「ASO 跑分与榜单位置」
把 ASO(无序社会优化)按标准参数丢进三组测试函数:Hilly、Forest、Megacity,每组各跑 5 / 25 / 500 维,函数调用次数固定 10000。5 维 Forest 拿到 0.9615,是它全场最高分;到了 500 维 Megacity 只剩 0.1661,衰减最狠。 总分 5.17836,折算百分比 57.54%。在 40 个种群优化算法的横向排名里,ASO 挤进前十,排第 9,略低于 ACS(58.06%)和 TSEA(55.60%)紧咬其后。 结果有明显分散性:低维表现稳,高维 Megacity 类离散空间掉得凶。但高维 Hilly / Forest 上仍保留可用搜索力,说明它处理连续高维函数倾向比处理离散城市类更靠谱。外汇与贵金属参数寻优属高风险场景,这类回测分数只代表算法特性,不预示实盘收益。
十种优化器在 EURUSD 上的回测横评
上面这张表只截取了第 41–45 行,对应 FSS、RND、GWO、CSS、EM 五类参数寻优算法在 2015–2020 年 EURUSD H1 上的表现。每一行末尾两列是综合排名分与年化波动(单位 %),前面 12 列是各子目标归一化后的适应度。 FSS 鱼群搜索拿到 2.056 的排名分、年化波动 22.84%,在五者里综合最优;RND 随机搜索 2.014 / 22.37% 紧随其后,说明这套样本里随机初始化未必明显劣于元启发式。GWO 灰狼 2.009 / 22.32% 与随机几乎贴脸,边际提升很薄。 CSS 人工电场掉到 1.842 / 20.46%,EM 类电磁算法 1.786 / 19.85% 垫底。外汇高杠杆品种,年化波动普遍在 20% 上下,这类数值只反映样本内拟合,实盘换周期可能反转,务必用 MT5 自带的遗传优化重跑验证。
◍ 离散优化里的 ASO 落点
把 ASO 丢进标准测试函数跑了一遍,综合得分 5.17836,换算成百分制约 57.54%。它在平滑丘陵类函数上只是中游,但碰到尖锐森林函数开始发力,到了离散大都市函数几乎碾压邻近算法,这种偏科对做品种筛选和参数离散搜索的交易者刚好对口。 高维函数里 ASO 的搜索没有塌缩,说明扩展性不差;代价是自带参数太多、低维结果发散、实现门槛高。若你想在 MT5 里验证,直接抓文末 ASO.zip(27.77 KB)解压进本地 Include 目录编译即可,外汇与贵金属杠杆高、滑点随机,任何离散优化结论都只是概率倾向,实盘前先用历史数据回测。 作者把许多标准描述改过以提搜索力,所以代码和原论文会有出入;跑出来的评级表脚本也一并打包了,直方图标尺 0–100,白色高亮代表颜色等级 ≥0.99 的优解区间,自己对照着调阈值就行。