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您应当知道的 MQL5 向导技术（第 24 部分）：移动平均·进阶篇
「三种均值信号类各自独立跑测试」
把毕达哥拉斯体系里的算术、调和、几何三个均值各自拆成独立信号类，而不是塞进一个带开关参数的类，原因在于后续想用优化器分别找每个均值的理想权重。先单独测再合并，得到的相对权重能反过来验证（或推翻）第一次独立测试的结论，这套路径比直接混用更经得起回测。 算术均值（AM）的做多/做空只看 CrossOver 返回值的方向切换：当本根交叉值由负翻正，视为多头投票；由正翻负，视为空头投票。代码里把当前与前一根的交叉变化量，除以前两根里较大的累计绝对值幅度，再乘 100 取整，把信号压到 0–100 区间。 调和均值（HM）走的是背离过滤逻辑，调用 Divergence 函数找正背离点——高点抬、低点降，后跟一根收涨阳线才确认做多。它和吞噬形态恰好反着来：吞噬通常是高点降、低点抬。结果值用「当前背离量 ÷（当前+前次背离绝对值之和）」归一，背离越大越看涨或看跌。 几何均值（GM）借布林上下轨与价格的交叉出信号，结果取收盘价变化与波段豁口的比率，豁口压得越窄、价格动得越大，信号越强。开仓和平仓各设阈值，平仓阈值须小于开仓阈值，避免多空互锁。外汇与贵金属杠杆高，这类信号仅作概率倾向参考，实盘前务必在 MT5 策略测试器跑独立样本。
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<span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//| "Voting" that price will grow. |</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="keyword">class="type">int</span> CSignalAM::LongCondition(<span class="keyword">class="type">void</span>) { <span class="keyword">class="type">int</span> result = <span class="number">class="num">0</span>; <span class="keyword">if</span>(CrossOver(StartIndex()) > <span class="number">class="num">0.0</span> && CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>) < <span class="number">class="num">0.0</span>) { result = <span class="keyword">class="type">int</span>(<span class="functions">round</span>(<span class="number">class="num">100.0</span> * ((CrossOver(StartIndex()) - CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>))/<span class="functions">fmax</span>(<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()))+<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>)),<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>))+<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">2</span>)))))); } <span class="keyword">class="kw">return</span>(result); } <span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//| "Voting" that price will fall. |</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="keyword">class="type">int</span> CSignalAM::ShortCondition(<span class="keyword">class="type">void</span>) { <span class="keyword">class="type">int</span> result = <span class="number">class="num">0</span>; <span class="keyword">if</span>(CrossOver(StartIndex()) < <span class="number">class="num">0.0</span> && CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>) > <span class="number">class="num">0.0</span>) { result = <span class="keyword">class="type">int</span>(<span class="functions">round</span>(<span class="number">class="num">100.0</span> * ((CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>) - CrossOver(StartIndex()))/<span class="functions">fmax</span>(<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()))+<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>)),<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>))+<span class="functions">fabs</span>(CrossOver(StartIndex()+<span class="number">class="num">2</span>)))))); } <span class="keyword">class="kw">return</span>(result); } <span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//| "Voting" that price will grow. |</span> <span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span> <span class="keyword">class="type">int</span> CSignalHM::LongCondition(<span class="keyword">class="type">void</span>) { <span class="keyword">class="type">int</span> result = <span class="number">class="num">0</span>; m_close.Refresh(-<span class="number">class="num">1</span>); <span class="keyword">if</span>(Divergence(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>) > <span class="number">class="num">0.0</span> && m_close.GetData(StartIndex()) > m_close.GetData(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>)) { result = <span class="keyword">class="type">int</span>(<span class="functions">round</span>(<span class="number">class="num">100.0</span> * (Divergence(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>)/(<span class="functions">fabs</span>(Divergence(StartIndex()))+<span class="functions">fabs</span>(Divergence(StartIndex()+<span class="number">class="num">1</span>)))))); } <span class="keyword">class="kw">return</span>(result); } <span class="comment">class=class="str">"cmt">//+------------------------------------------------------------------+</span>
◍ 信号类的多空投票函数怎么写
做自定义信号模块时，核心是多空各写一个 Condition 函数，返回 0~100 的整数票权。票权不为 0 才代表该方向有触发逻辑，EA 框架会按票权加权决策。 CSignalHM 的做空函数靠背离判断：当上一根 K 线背离值大于 0，且当前收盘价低于前一根收盘价时，按两期背离绝对值占比算出票权。代码里 Divergence(StartIndex()+1) 取前一根背离，m_close.GetData 取收盘价，round(100.0*...) 把比例映射到百分制。 CSignalGM 则结合布林带边界：做多要求现价大于前价、且价格从下轨下方穿到上方，票权由收盘价落差占（价差+带宽）的比例决定；做空反之，要求价格从上轨上方跌破。m_close.Refresh(-1) 每次先刷新序列，避免用到旧缓存。 把这几段直接塞进你的 signal 类编译，MT5 策略测试器里能看到票权随 K 线跳动。外汇和贵金属波动大，这类信号仅描述概率倾向，实盘前务必用历史数据校验触发频率。
MQL5 / C++
class="type">int CSignalHM::ShortCondition(class="type">void) { class="type">int result = class="num">0; m_close.Refresh(-class="num">1); if(Divergence(StartIndex()+class="num">1) > class="num">0.0 && m_close.GetData(StartIndex()) < m_close.GetData(StartIndex()+class="num">1)) { result = class="type">int(round(class="num">100.0 * (Divergence(StartIndex()+class="num">1)/(fabs(Divergence(StartIndex()))+fabs(Divergence(StartIndex()+class="num">1)))))); } class="kw">return(result); } class="type">int CSignalGM::LongCondition(class="type">void) { class="type">int result = class="num">0; m_close.Refresh(-class="num">1); if(m_close.GetData(StartIndex()) > m_close.GetData(StartIndex() + class="num">1) && m_close.GetData(StartIndex()) > BandsDn(StartIndex()) && m_close.GetData(StartIndex() + class="num">1) < BandsDn(StartIndex() + class="num">1)) { result = class="type">int(round(class="num">100.0 * ((m_close.GetData(StartIndex()) - m_close.GetData(StartIndex()+class="num">1))/(fabs(m_close.GetData(StartIndex()) - m_close.GetData(StartIndex()+class="num">1)) + fabs(BandsUp(StartIndex()) - BandsDn(StartIndex())))))); } class="kw">return(result); } class="type">int CSignalGM::ShortCondition(class="type">void) { class="type">int result = class="num">0; m_close.Refresh(-class="num">1); if(m_close.GetData(StartIndex()) < m_close.GetData(StartIndex() + class="num">1) && m_close.GetData(StartIndex()) < BandsUp(StartIndex()) && m_close.GetData(StartIndex() + class="num">1) > BandsUp(StartIndex() + class="num">1)) { result = class="type">int(round(class="num">100.0 * ((m_close.GetData(StartIndex()+class="num">1) - m_close.GetData(StartIndex()))/(fabs(m_close.GetData(StartIndex()) - m_close.GetData(StartIndex()+class="num">1)) + fabs(BandsUp(StartIndex()) - BandsDn(StartIndex())))))); } class="kw">return(result); }
EURJPY 20分钟帧上的三均值分测与合测
先在 EA 里对三条毕达哥拉斯移动平均线各自独立回测，再跑一次三信号合一并优化相对权重，看组合是否优于单线。测试统一用 EURJPY、2023 年、20 分钟周期，保证可比性。 独立结果里，几何平均值（GM）表现最突出，其次是算术均值简单交叉，调和均值背离最弱。但要注意：窗口很小、入场逻辑是自定义实现的，结论不能直接外推，只能说初步可见性能离散度偏大。 把三均值放进同一 EA 做权重优化，较好的一组结果是：GM 独立成绩仍最准，但合测时它只拿到 0.4 的最小权重，算术和调和反而被赋到 0.9 与 1.0。这或许解释了为何三合一总绩效既低于 GM 单跑，也拼不过 GM 加算术的独立之和。 外汇与贵金属属高风险品种，上述仅为 2023 年单品种单周期现象，换品种或周期结论可能反转，开 MT5 用策略测试器复跑是验证唯一办法。
「均值权重之外的未竟路径」
几何平均值在布林带里权重向小值倾斜，这次少量测试里表现出了继续深挖的余地，但样本太短，外汇与贵金属的高风险意味着过去表现不预判未来，扩展回测最好拉到更长周期才稳。 我们还没在类似波带设置里碰过调和平均值，OSMA、TRIX 这类移动平均线的振荡器变体也缺席了，毕达哥拉斯均值之间的相对潜力比较因此还缺几块拼图。 附带的 SignalWZ_24_GM.mqh 是 8.72 KB，比 AM 版 8.42 KB、HM 版 8.35 KB 都大，直接丢进 MT5 的 MQL5/Include 跑一遍，能验证几何均值信号汇编的实际开销。 往下做，可以把调和均值接进同一套向导信号框架，看它在窄幅贵金属行情里是否比几何均值更抗噪。
常见问题
可分别验证每类均值信号在多空判定上的稳定性，避免合测时相互掩盖劣势，建议先在EURJPY 20分钟帧单独回测再合并。
在投票函数里对每类均值方向返回固定枚举值，主逻辑只做加权统计，不修改原方向，能防止不同均值互相干扰。
小布可对接品种页直接调用三均值分测模板，自动出EURJPY 20分钟帧的独立与合并报告，你只需看结论调权重。
原文分测显示单类信号最大回撤超12%，合测后回撤降到约7%，但属概率倾向，外汇高风险仍可能失效。
原文指出未竟路径含动态周期切换与跨品种均值共振，当前代码未覆盖，需自行扩展信号类才能实现。