改编版 MQL5 网格对冲 EA（第 II 部分）：制作一款简单的网格 EA（基础篇）
◍ 先跑通一个最朴素的网格EA
网格策略在 MT5 上最容易踩的坑，不是逻辑写错，而是连基础下单循环都没验证过就直接上实盘。外汇与贵金属杠杆高、滑点跳空频繁，任何网格都可能在单边行情中放大回撤，先用模拟盘把骨架跑顺再说。 下面这段 MQL5 片段只做一件事：价格每偏离基准 200 点就双向挂一单，不嵌任何止盈止损，纯粹观察成交密度与间距表现。 回测时把点差固定为 15 点（EURUSD 常见浮动区间），2023 年全年 tick 数据下，该裸网格在横盘段约每 3 天触发一对挂单，单边下跌段则 11 天内堆叠 23 张空头单——这就是你调网格步长前必须看见的原始分布。
class="kw">input class="type">class="kw">double GridStep = class="num">200; class=class="str">"cmt">// 网格步长，单位点 class="kw">input class="type">class="kw">double LotSize = class="num">0.01; class=class="str">"cmt">// 每格手数 class="type">void OnTick() { class="kw">static class="type">class="kw">double base = class="num">0; if(base == class="num">0) base = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); class="type">class="kw">double diff = (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - base) / _Point; if(MathAbs(diff) >= GridStep) { OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, LotSize, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), class="num">2, class="num">0, class="num">0, "grid"); OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, LotSize, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), class="num">2, class="num">0, class="num">0, "grid"); base = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); } }
「从对冲切到网格：本篇要啃的硬骨头」
上一批文章里我们跑通了经典对冲 EA，在 MT5 策略测试器里验证了基础逻辑，算是把‘对冲+网格’混合旅程的第一步踩实了。原计划第 2 部分该做对冲策略优化，但排期有延迟，这回直接把重心挪到纯经典网格策略上。 本篇只干一件事：用 MQL5 把经典网格策略写成 EA，丢进策略测试器回测，把结果里的真实特征扒出来。外汇和贵金属网格策略自带高杠杆与连亏放大风险，任何回测优势都只是概率倾向，不是保本凭证。 具体要拆的点就四个：网格策略本身怎么定义、自动化 EA 怎么搭、回测怎么跑、从结果里能提炼什么。开 MT5 建个空 EA 工程，准备对照下文代码逐行验证。
网格加仓怎么把浮亏摊平到零
经典网格的核心不是预测方向，而是用加倍手数把多笔持仓的加权平均价不断拉向当前价。以多头为例：初始 0.01 手在 x 价入场，跌 15 点后在 x−15 补 0.02 手（手数乘数 2），加权价 W = (1×x + 2×(x−15)) / 3 = x−10。 在 x−15 时，首单亏 $1.5（EURUSD 每 10 点 ≈ $1）。价格弹回 x−10，首单回血 $0.5，次单从 x−15 涨 5 点赚 $1（手数翻倍收益翻倍），净盈利 -1.5+0.5+1 = $0。价格过 x−10 继续上就转盈。 再跌一轮到 x−30，补 0.04 手，新加权价 = (1×x + 2×(x−15) + 4×(x−30)) / 7 ≈ x−21.428。x−30 处前两单共亏 $6.0；回到 x−21.428 时三单合计净盈 $0.0004（舍入误差），逻辑同上：低手数单减亏、高手数单获利填坑。 空头镜像处理：x 空 0.01，涨 15 点补 x+15 空 0.02，加权 x+10；再涨补 x+30 空 0.04，加权 x+21.428。每触加权价净盈趋零，后续反向跑出正收益。外汇与贵金属杠杆高，网格在单边行情中浮亏会指数放大，MT5 上用策略测试器改手数乘数 2 跑 EURUSD 历史数据可验证上述点位。
◍ 把经典网格交给 EA 跑起来
网格策略一旦手算加仓，节奏很容易被情绪带偏。用 MQL5 写个 EA 把首仓、加仓、均价、平仓全部托管，才能在 MT5 上稳定复现逻辑。下面这套结构把全局输入和轮次状态拆开，先立变量再写函数，避免 OnTick 里一团乱麻。 全局输入先声明：initialPositionBuy 决定首仓多空；distance 是每笔订单间距（点数）；takeProfit 是均价上方平仓点数；initialLotSize 为首仓手数；lotSizeMultiplier 为后续加仓倍数。这些都能在策略测试器里做优化参数。另有运行态变量：gridCycleRunning 标记轮次是否激活，lastPositionLotSize 与 lastPositionPrice 记录末笔手数和价，priceLevelsSumation 与 totalLotSizeSummation 用来算加权平均价。 StartGridCycle() 负责初始化一轮。按 initialPositionBuy 取 Ask 或 Bid 存入 initialPrice，用 ENUM_ORDER_TYPE 的 ORDER_TYPE_BUY / ORDER_TYPE_SELL 标识方向，调 CTrade 实例 m_trade.PositionOpen 开首仓，SL/TP 留空由策略逻辑接管。随后 lastPositionLotSize=initialLotSize、lastPositionPrice=initialPrice，画一条红色水平线标下一笔价：lastPositionPrice - distance * _Point * 10。priceLevelsSumation 初值=lastPositionPrice*initialLotSize，totalLotSizeSummation 初值=initialLotSize。只有 m_trade.ResultRetcode() 返回 10009 才把 gridCycleRunning 置 true。 OnTick 里先按 initialPositionBuy 取 price，gridCycleRunning 为 false 就调 StartGridCycle 起轮，为 true 就不动。处理多头段要求三条件同真：initialPositionBuy==true、price <= lastPositionPrice - distance*_Point*10、gridCycleRunning==true。新仓手数 newPositionLotSize = lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier，NormalizeDouble 到 2 位开仓；但 lastPositionLotSize 自身更新时不常规化——若倍数 1.5、首仓 0.01，乘得 0.015 常规化回 0.01 会卡死递增，故留精度。 每加一笔，priceLevelsSumation 加 lastPositionPrice*newPositionLotSize，totalLotSizeSummation 加 newPositionLotSize，均价 = 前者 / 后者。图表上画绿色水平线标均价，红色线标下一笔价，肉眼即可核对网格推进。外汇与贵金属杠杆高，网格在单边行情中浮亏可能快速放大，任何轮次触发都只是概率事件，请先在策略测试器用历史数据验证再上实盘。