创建 EA 交易优化的自定义标准：OnTester 与 TCustomCriterion

策略测试程序的优化标准

优化标准是某种因数，其值决定参数集质量——值越高，测试结果越好。内置标准有余额、权益、夏普等；但开发人员可创建自己的标准，给测试优化近乎无限的可能。

自定义标准只能用于遗传模式

重要注意：自定义优化标准只在遗传算法模式下生效。穷举所有参数组合时并不调用它——因为穷举本就遍历全部，无需排序指标。

OnTester：返回你的目标值

在 EA 的 OnTester() 里计算自定义指标并返回 double。测试引擎用它给该参数集打分。TCustomCriterion 是基类，GetCriterionLevel 返回分层级别，GetCriterion 返回具体数值。

double OnTester()
  {
   TCustomCriterion *c = new TSimpleDivCriterion();
   return c.GetCriterion();   // 如 收益/回撤
  }
class TSimpleCriterion : public TCustomCriterion
  {
   double GetCriterion() { return TesterStatistics(STAT_PROFIT); }
  };
class TSimpleDivCriterion : public TCustomCriterion
  {
   double GetCriterion() { return profit / MathMax(drawdown,1); }
  };

从简单到复合标准

TSimpleCriterion 直接返回某统计量；TSimpleDivCriterion 做比率（收益/回撤）；TSimpleMinCriterion 取最小值约束。可组合多个子标准做加权，逼出“高收益且低回撤”的参数。

• 单目标：收益/回撤（Calmar 风格）。
• 多目标：夏普×0.6 + 胜率×0.4 加权。
• 约束型：回撤超阈值直接返回极小值淘汰。

小结

OnTester + TCustomCriterion 让你把“什么是好策略”写进优化器：收益/回撤、夏普、calmar 随你定义。它是把主观风控偏好变成自动筛选的关键一环。